| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 每年更换测试股票，如何进行长周期的合并测试？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=89690) |
| -- 作者：忘记天黑 -- 发布时间：2016/1/11 16:55:54 -- 每年更换测试股票，如何进行长周期的合并测试？ 我的策略需要每年多次更换股票品种，如何实现5年甚至10年的回测，需要资金曲线在一张图中显示。谢谢！
|
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2016/1/11 17:09:23 -- 你的意思是想回测，例如2010年是a品种，2011年是b品种。。。。然后将这几个时间段的不同品种的资金曲线显示在一个图中？ [此贴子已经被作者于2016/1/11 17:09:39编辑过]
|
| -- 作者：忘记天黑 -- 发布时间：2016/1/12 13:49:53 -- 是的 ，请问如何操作比较好啊？ |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2016/1/12 14:05:51 -- 你可以尝试使用代码实现。 在回测时，添加自己的品种aaa,bbbb,cccc.类似下面，以品种名称和日期作为判断以及 if STKLABEL=\'aaa\' and DATE>1101231 AND DATE<1091231 then begin end; |
| -- 作者：忘记天黑 -- 发布时间：2016/1/12 14:31:15 -- 感谢版主，目前我策略中也是加入了类似的代码。
但有个问题就是，比如我11年买入10个股票，12年换了另外10只股票，其中有重复的情况，如果我每个品种固定投入10万，那么在回测曲线的资金初始值就不是200万，而是扣除重复股票后的数据。
我的想法是，11年买入10个股票，每个投入10万。到了12年，卖出11年的组合，买入12年的组合并按照11年的资产结余来买入12年的组合。有办法实现么？
以下是引用wenarm在2016/1/12 14:05:51的发言：
你可以尝试使用代码实现。 在回测时，添加自己的品种aaa,bbbb,cccc.类似下面，以品种名称和日期作为判断以及 if STKLABEL=\'aaa\' and DATE>1101231 AND DATE<1091231 then begin end; |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2016/1/12 14:43:17 -- 那你指定一个时间点作为条件清空仓位，然后再买入不就可以。 |
| -- 作者：忘记天黑 -- 发布时间：2016/1/12 15:43:10 -- 以下是引用wenarm在2016/1/12 14:43:17的发言：
那你指定一个时间点作为条件清空仓位，然后再买入不就可以。
已经有了到时间后卖出条件了，但是每个品种投入的初始资金依然是不会变化的。也就是说，到了12年，10个股票，如果有和11年有重复的，就不再投入资金。 这样下来，资金曲线的初始资金就是 11年10只+12年10只扣掉重复的，介于100万到200万之间。我希望的是11年投入10只总资金100万后，回测出来的初始资金就是这个100万。
|
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/1/12 15:47:10 -- 没有办法，多品种测试资金是分别投入 无法共用资金 |
| -- 作者：忘记天黑 -- 发布时间：2016/1/12 16:11:22 -- 以下是引用yukizzc在2016/1/12 15:47:10的发言：
没有办法，多品种测试资金是分别投入 无法共用资金
好吧。。。 |