金字塔软件问题提交-奇怪：做空条件不成立，却有下单，但下单手数为0金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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----  奇怪：做空条件不成立，却有下单，但下单手数为0  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=8891)

--  作者：阿火
--  发布时间：2011/11/10 8:36:49
--  奇怪：做空条件不成立，却有下单，但下单手数为0

日志情况是这样，以下的日志从09:44 一直出现，直到10:11

2011-11-09 09:44:46.125    【后台】IF11 TBuyShort 出现信号
2011-11-09 09:44:46.125    【后台】IF11 TBuyShort 委托数量为0
2011-11-09 09:44:46.125    【后台】IF11 运行结束
2011-11-09 09:44:47.218    【后台】IF11 运行结束
2011-11-09 09:44:47.546    【后台】IF11 TBuyShort 出现信号
2011-11-09 09:44:47.562    【后台】IF11 TBuyShort 委托数量为0
2011-11-09 09:44:47.562    【后台】IF11 运行结束
2011-11-09 09:44:49.031    【后台】IF11 运行结束
……

……

2011-11-09 10:11:30.343    【后台】IF11 运行结束
2011-11-09 10:11:30.703    【后台】IF11 运行结束
2011-11-09 10:11:31.031    【后台】IF11 TBuyShort 出现信号
2011-11-09 10:11:31.046    【后台】IF11 TBuyShort 委托数量为0

下单语句是这样的：

kc:=abs(cc821888888)-sellhold;

if buyhold=0 and wt=0 and kc>0 and sellhold>=0 then begin//buyhold、sellhold、wt分别代表多头持仓、空头持仓、委托单数量

   tbuyshort(abb821888888 =tm,kc,mkt,0,0,\'821888888 \'),allowrepeat;
   tbuyshort(abb821888888 <=0,kc,lmt,dynainfo(21)-s*0.2,0,\'821888888 \'),allowrepeat;
   extgbdataset(\'abb821888888 \',1);
   debugfile(\'D:\\LOG\\821888888 .txt\',numtostr(cc821888888 ,0)+\'    开空    \'+numtostr(buyhold,0)+\'    \'+numtostr(sellhold,0)+\'    %.0f\',wt);

end

debugfile 输出的日志为（09:44——10:11，都是以下的样子）：

2011-11-09 09:44:46.109    -8    开空    0    8    0
2011-11-09 09:44:47.546    -8    开空    0    8    0
……

2011-11-09 10:11:29.687    -8    开空    0    8    0
2011-11-09 10:11:31.031    -8    开空    0    8    0

也就是：buyhold=0、wt=0、sellhold>=0都成立，但kc=abs(-8)-8=0，并不符合“kc>0”的条件。但是会下单，这是什么原因？

难道是精度问题？

幸好tbuyshort(1,0,mkt)，在手数为0时，并不表示满仓开空。呵呵

[此贴子已经被作者于2011-11-10 8:42:11编辑过]

--  作者：admin
--  发布时间：2011/11/10 8:41:51
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可能是精度问题,默认情况下的计算都是浮点的,浮点计算是有误差的,你下次可以试试与0比较时,将数值取整后再比较

--  作者：阿火
--  发布时间：2011/11/10 8:48:58
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那岂不是所有与0比较的变量都要取整？

比如以上条件中，buyhold=0 ，可能buyhold=0.00001 。wt也可能是 0.00001 或者 0.999999 ,都要取整？

也就是，如果比较的2个量如果可能很接近的话，都要考虑精度问题

我最经常用的 if holding=0 and buycond then buy(1,1,limitr,c); 这里的holding需要取整吗

[此贴子已经被作者于2011-11-10 8:51:59编辑过]

--  作者：admin
--  发布时间：2011/11/10 8:56:17
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if holding=0 等是不需要的,因为holding返回的数值本身就是整数,与0判断要取整主要是经过数值计算后的数据

--  作者：fly
--  发布时间：2011/11/10 8:57:50
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本地还从来未遇到过HOLDING和0比较时会出现这种现象,个人认为holding不需要取整,得出的也都是正确的.

--  作者：阿火
--  发布时间：2011/11/10 9:12:56
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恩。holding应该不用

不过想想，还是有点不明白

sellhold:=tbuyholding(AC,stklabel,N) 这个可能出现浮点数吗，还是一定是整数？

cc821888888的整个计算过程都是整数计算，应该一直都是整数吧。

cc821888888的计算过程是：引用其它3个模型的holding ，分别为cc1、cc2、cc3，然后乘以系数

即：cc821888888：=2*cc1 + 3*cc2 +1*cc3 ;

cc821888888和sellhold ，这2个变量，谁搞的鬼。把它揪出来

--  作者：董小球
--  发布时间：2011/11/10 21:05:10
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哈哈这个问题只能哥来解决了，回想下上学时，有没有印象老师一般都讲过一个极端情况，那就是0=0 成立，0>0成立，0<0也成立，忘记是中学还是大学的微积分那部分了，反正我稍微有点这个印象，不知是不是这个问题～～

--  作者：董小球
--  发布时间：2011/11/10 21:16:41
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另外，我觉得这个判断可以修改成为KC>=1 来代替=0，肯定可以避免这种状况，我总感觉1和0在电脑世界代表的意义太多了

--  作者：阿火
--  发布时间：2011/11/10 22:15:49
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球哥真幽默

KC>=1会不会变成 0.999999>=1 不成立啊

看来只能这样，用kc>0.5 ，这样肯定没问题

[此贴子已经被作者于2011-11-10 22:18:23编辑过]