以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 多策略程序化评测的异常问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=88522) |
-- 作者:lance0307 -- 发布时间:2015/12/16 14:25:40 -- 多策略程序化评测的异常问题 你好 我用多策略程式化交易评测来评测多个策略组合在一起的效果 所有的策略单独回撤都在25%以内,怎么组合之后的整体回撤却是38%? 这个有点扯, 而且我发现多策路评测这个模块不稳定,经常出现加载一个新的模型进取时收益是错的, 删除之后再加载一次就对了 这个情贵公司检查这个模块,看是否存在很多bug |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2015/12/16 14:33:07 -- 全部综合统计中的最大回撤是按照收盘价的浮动资产计算,单策略最大回撤采用最高、低价的浮动资产计算。 |
-- 作者:lance0307 -- 发布时间:2015/12/16 14:46:15 -- 就算按照收盘价,你觉得可能会出现38%的回撤吗 在我加最后一行的策略之前是最大回撤11%,加了最后一行的策略之后就是38%了 最后一行的策略明显单独回撤效果都很好的,年化40%,回撤%,怎么可能加进去这样一个好的策略之后综合反而最大回撤变成38%的这么不离谱了?
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-- 作者:lance0307 -- 发布时间:2015/12/16 14:54:23 -- 按照你的意思 综合的最大回撤应该比单独的要更小才对
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/12/16 15:30:57 -- 你打开综合测试报告,看下最大回撤幅度发生日期是哪一天,然后回到资产曲线图看下那一天的资产与之前对应的高点这个幅度差是多少。如果这里对 你再结合这两个点的资金,分别对应每个测试报告里那两个时间点的资金,自己累加后看下是否就是组合报告里的资金线。
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