以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 怎么解决连续合约的跳空缺口问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=87697) |
-- 作者:leelatan -- 发布时间:2015/11/25 9:00:55 -- 怎么解决连续合约的跳空缺口问题 用PTA连续合约(TA00)做交易,发现换主力合约时有很大的跳空缺口。 这肯定对模型有影响。 有没有好的解决办法?
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/11/25 9:03:01 -- 按f11可以启用除权消除换月跳空 |
-- 作者:leelatan -- 发布时间:2015/11/25 9:32:24 -- 那在这个上面做图表交易的策略会受影响吗 |
-- 作者:leelatan -- 发布时间:2015/11/25 9:33:03 -- 做历史业绩评测时,选择的是TA00,那么要选择价格复权这个选项吗 |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/11/25 9:38:57 -- 是的,回测时候勾选那个复权 |
-- 作者:十世 -- 发布时间:2015/11/25 9:39:49 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=55126
用户可以看下上述连接43,根据个人情况选择是否复权 |