以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 为什么优化时的年化收益率和回测时的收益率不同呢? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=87061) |
-- 作者:妖刀blues -- 发布时间:2015/11/7 13:13:36 -- 为什么优化时的年化收益率和回测时的收益率不同呢? 如题,我用优化得到的参数,在同品种同时间区间内再进行回测,发现得到的年化收益率跟策略优化时的收益率不一致,比如我的按优化时得到的参数(10,118,3)收益为120%,进行回测时却不是120%了,请问这是什么原因呢? |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/11/8 16:48:12 -- 有使用多核优化吗?方便的话是否能将模型以及相关测试设置等告知,我们这边看下 |
-- 作者:妖刀blues -- 发布时间:2015/11/11 11:34:31 -- 没有用多核优化,我是标准版的。 [此贴子已经被作者于2015/11/11 11:35:41编辑过]
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/11/11 14:02:42 -- 年回报这个不同吗?这边看到,后面会分析下原因,谢谢 |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2015/11/11 15:27:25 -- 这个主要跟你设置的起始日期误差造成的 测试时会根据你实际测试品种的实际有效数据的起始日期时间计算年华,而优化时只会根据你选择的日期开始时间计算年华 |
-- 作者:妖刀blues -- 发布时间:2015/11/12 14:00:54 -- 五年国债1512这个品种我的本地数据是从2013年9月6日到2015年10月,而我优化和回测的时段都设置的是2015年1月1日到9月30日。这些在截图中可以看到。所以我想应该不会是时间问题导致的。 根据优化的结果,(12,110,9)的参数年化应该是86.58%,可是回测的结果是年化135.27%。 所以还请各位老师多费心啦。
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-- 作者:wenarm -- 发布时间:2015/11/12 14:41:38 -- 优化时只会根据你选择的日期开始时间计算年化。这各品种是从3月份开始的,你年化计算其中的一个变量是天数。 你将回测时间段设置和你本地时间一样后在优化。然后再使用需要的参数去回测,两者最后比较下应该是一样的。 |