| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 请问“专业测试报告”里面的“净利润/最大平仓交易回撤” (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=86439) |
| -- 作者：roadpeace -- 发布时间：2015/10/21 9:30:28 -- 请问“专业测试报告”里面的“净利润/最大平仓交易回撤” 净利润/最大资产回撤，这个意义是比较明确的 净利润/最大平仓交易回撤，这个意义有点搞不清楚 官方文档：最大平仓交易回撤：逐笔计算平仓交易时的资产的极高值出现后的最大亏损金额，若平仓交易时的资产值创新高，则重新计算，从该点再计算下一次最大回撤，该值就是其中最大值的那次回撤。可以从平仓交易资产曲线的阶段高峰到阶段低谷查看该值变化。 1、这个平仓，如果是部分仓位平，算不算平仓？ 2、如果两个模型的组合测试，这个平仓交易回撤怎么算？ 3、为何组合测试，净利润/最大资产回撤没增加多少，净利润/最大平仓交易回撤增加得很明显？
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2015/10/21 9:59:40 -- 1、平仓一次算一次 2、总的净利润/总的平仓资金回测 3、你直接看资产曲线图，里面平仓资产，最大资产都有曲线。这个增加快慢自己通过图形做下分析 |