我先提一个，是关于主力连续合约交易的问题。

现象：一个交易策略、交易品种Cu00（主力连续）。当开仓信号出现时，当时主力合约为Cu1112空单成交，过一段时间后，无平仓信号；而当主力合约已经换月为Cu1201后，平仓信号出现，此时系统反馈为信号出现，平仓交易量为0，即Cu1112的空单未平，只好手工平仓。如果在无平仓信号出现、主力合约换月时采取手工换月为Cu1201，则无平仓信号出现，因为策略中带有有开仓才有平仓，手工开仓已经不属于程式化交易了。

如何保证程式化交易主力连续合约的连贯性呢？

建议：开仓按主力连续合约，而平仓则按已开仓的合约信号出现平仓。或者金字塔在识别主力合约更换时，能够自动选择无大幅波动时，平掉老合约，开新合约，仍然保持信号的连贯。当然，两种方法都有弊端，第一种方法导致换月后仍是老合约走势不如新合约流畅，第二种则会导致较大的价差与历史测评相差较大。但是，为了实盘，这两种方法都是可行的，要真正实行无人值守，主力连续合约交易的换月问题必须解决。

对于趋势跟踪交易系统，往往漏掉一个大幅盈利的信号，则整个交易系统的绩效就要大打折扣。