以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 求证:关于软件回测中-最大资产回撤具体方法的问题(重要) (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=85419) |
-- 作者:wukong2015 -- 发布时间:2015/9/20 13:26:42 -- 求证:关于软件回测中-最大资产回撤具体方法的问题(重要) 问题如题,已困扰多时。求解答,感谢~ 求证:关于软件回测中-最大资产回撤具体方法的问题(很重要) 图1中最大资产回撤高达:-29%,而实际最大平仓回撤-7.38%,应该以哪个为准? 图2中历史平仓资产曲线稳步向上,完全没有高达10%以上回撤的痕迹。 图3是具体出现最大-29%回撤的交易信号及时间。平仓点位很低,并没有反向波动导致大回撤的行情,最终都保持较大盈利。 如果按-29%来评估这个系统的话,几乎就没法用。但按最大平仓回撤来看就很优秀(-7.38%)。 那么问题就是,这个最大-29%怎么来的?有意义吗?在这套系统中,应该以哪个为准?(最大平仓回撤与最大资产回撤) 我要的是深度和准确的解答,谢了~ [此贴子已经被作者于2015/9/20 13:28:04编辑过]
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-- 作者:wukong2015 -- 发布时间:2015/9/20 13:30:42 -- 补图2,3 ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/9/21 9:03:41 -- http://www.weistock.com/WeisoftHelp/index.html 平仓最大回撤参考这里的说明 |