以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 相关系数 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=85266) |
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-- 作者:zhuangck928 -- 发布时间:2015/9/16 12:18:39 -- 相关系数 老师好,请问策略评测中有“基于每月净值收益”和“基于每月平仓收益”两个选项,能详细解释一下吗?为什么在不同品种上运行同样策略,“基于每月平仓收益”的相关性会比“基于每月净值收益”高很多?谢谢! |
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-- 作者:十世 -- 发布时间:2015/9/16 12:56:39 -- 一个是当月没有没有平仓交易的计算方法,一个是当月有平仓交易。 具体的计算公式请看:http://www.weistock.com/WeisoftHelp/zhuanyeceshibaogao.htm
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-- 作者:wenarm -- 发布时间:2015/9/16 12:56:54 -- 程式化交易测评报告中各项术语的详细解释
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-- 作者:zhuangck928 -- 发布时间:2015/9/16 13:06:56 -- 这个我知道,我只是不是太确定“每月净值收益”和“每月平仓收益”的意思。每月净值收益=本月月末持仓净值-上月月末持仓净值,每月净值收益=本月月末平仓净值-上月月末平仓净值? 持仓净值和平仓净值分别是什么意思呢?
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/9/16 13:34:57 -- 持仓净值就是你有持仓时候都会统计资金值,平仓净值是你平仓后才做统计。 比如你1月份开仓,12月平仓,那么中间不会有平仓净值的柱形图,而持仓净值是一直有更新的 |
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-- 作者:zhuangck928 -- 发布时间:2015/9/16 13:56:29 -- 如果我策略中存在加减仓,评测中的平仓净值是不是我每次平仓(不一定全平)都会更新? 另:如果我开多3手,在三个不同时间分别平掉1手。在这个过程中,胜率、盈利、交易次数都是怎么统计的呢? 谢谢!
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/9/16 14:00:45 -- 全部平完更新净值,交易次数同理 |
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-- 作者:zhuangck928 -- 发布时间:2015/9/16 14:31:27 -- 如果我在不同品种上运行同一个策略,评测时“全部综合”中的胜率是按不同品种分别统计,再汇总吗?比如螺纹3次盈利,2次亏损;TA2次盈利,3次亏损,全部综合中的胜率=(3+2)/(3+2+2+3)=0.5是吗? |
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/9/16 14:35:05 -- 是的 |
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-- 作者:zhuangck928 -- 发布时间:2015/9/16 14:43:07 -- 这是我在联机帮助》专业测试报告详述中发现的,貌似和老师楼上讲的有出入啊? |