以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 最大平仓交易幅度 与 最大连续亏损率 具体怎么算? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=84131) |
-- 作者:wukong2015 -- 发布时间:2015/8/18 15:00:48 -- 最大平仓交易幅度 与 最大连续亏损率 具体怎么算? 如题: 回测报告中,最大平仓交易幅度 与 最大连续亏损率 具体怎么算的?为什么很多时候这两个数据不一样的? 我现在的平仓幅度-29%,最大连续亏损-23%,实际交易的回撤以哪个为准? |
-- 作者:十世 -- 发布时间:2015/8/18 15:41:21 -- 有测试报告吗?上传附件看一下 |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/8/18 15:42:09 -- 一个是平仓后就算回撤 一个是要连续亏损的回撤才计算在内,比如你亏损然后下一次又盈利这种不算连续亏损的.
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-- 作者:wukong2015 -- 发布时间:2015/8/18 15:46:02 -- 以下是引用yukizzc在2015/8/18 15:42:09的发言:
一个是平仓后就算回撤 一个是要连续亏损的回撤才计算在内,比如你亏损然后下一次又盈利这种不算连续亏损的. 意思是资产创新高之前的最大平仓回撤比率吗?包括盈利与亏损的平仓,只要没创新高,就算是平仓回撤? |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/8/18 15:59:15 -- 是的,当然是亏损平仓咯,盈利的话你平仓曲线就上涨了 |
-- 作者:wukong2015 -- 发布时间:2015/8/18 16:17:42 -- 谢谢~! |