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----  如何理解以下现象  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=80447)
--  作者：houzhongxu
--  发布时间：2015/7/5 18:45:56
--  如何理解以下现象
我们知道，成交额是成交量和某个数字相乘得出来的。
被乘的这个数字，应该是介于这根k高低点中间的一个数字。
但如果这个数字超出了k的极限，我就不由的考虑：


是不是贵公司的数据不准呢？


在某些情况下，这些不准是可以容忍的。
比如说一字涨停的时候，快照可能忽略了某些成交价从而无法在k上体现出来。

但测试结果表明，除了一些大家都很熟的品种外，一些冷门上，有大量的假数据。
这些假数据的分布，有在窄幅的位置，这当然可以容忍，

但有些地方不是那么窄啊。
如果可以，贵公司是不是能够做一下数据清理方面的工作呢？
比如，把所有trade级别的数据，重新做一下压缩。
让以上不正常现象在我们所有用户的图上出现的概率小于3个百分点呢？
抑或可以考虑在发出数据的时候，增加这样一个功能：
用成交额除以成交量再除以乘数，得到的这个值如果不在高低点范围内的话，以弹出窗口的方式给用户做出提示呢？

盼采纳，请解惑，谢谢！
--  作者：houzhongxu
--  发布时间：2015/7/5 20:57:02
--  
什么是涨停？
以我浅薄的理解，涨停应该是前后两价之差的绝对值，和前价的比值。
如果这个百分比超出了某个数字，会引发某些可怕的现象，交易所为了防止这一现象而人为设定的一个数字。
这个数字的得来，应该是以某些历史数据回归得出的一个安全值。

但如果我们用公式来监测，发现大量超出涨停值的事件。
不论是连续合约还是指数合约。
如何理解这一现象？


另外，依我薄见，一字涨停的时候，成交量理论上应该是0，但还是有大量的数据并不配合这个理论。
他们是怎么成交的？内场？协议？

如果说技术分析认为价格包含了一切，那么以上说的这些地方
是什么？

谢谢！
--  作者：FexTel
--  发布时间：2015/7/6 9:08:21
--  
1,成交量数据是交易所提供的,而交易所行情数据中不包括成交额

对应分钟K线的成交额是直接取当时日线上的值,日线数据交易所会直接推送



[此贴子已经被作者于2015/7/6 9:37:39编辑过]
--  作者：houzhongxu
--  发布时间：2015/7/7 22:05:52
--  
艾希曼大队长如唔：
不才以为，至于交易所在日内周期上，
包，还是不包括成交额，我不知道，也不是很关心
但这里面有个逻辑问题

在主图右键看数据的界面里面，我们可以清晰的看到以下字段
时间，开高低收，成交量，成交额，涨数，跌数，持仓量，分笔，开盘量，开盘额这么几项
成交额这个数字是被推过来的。
不论这个数字，是，还是不是CTP抑或是其他接口推来的，这不是我关心的。
这个数字，也许是贵公司整理后得出的快照。
我关心的，是这个数字是否准确？
这个数字关系到我其中一个短线策略寻找k线重心的问题。
我是否可以仰仗贵公司的这个值？
如果确实没用，删了这个字段岂不干净？
重心超出极值，我只能认为：
1，高低点给的有问题；
2，成交量不对；
3，成交额有问题；
三者必居其一。
我不知道有多少人在策略里有对量价关系进行逻辑判断的代码，但但凡上点档次的策略，都应该有此部分。

贵公司在时区转换上的设计，小弟很是推崇。
但在k划分的问题上，不才还是有些话想说。
有些品种走不够一个小时，就在小时线上用半小时周期的k放在那里，并不妥。
走不够半小时的，把刻钟线放在那里同理。
量价关系的一大要件，是需要k处于时间平权地位。
这样一来，我的分析只能放在15分钟上。
即使如此，引用来的上两层数据，是并不严谨的。
每楼只说一个问题，方便大队长有针对性的回复。
--  作者：houzhongxu
--  发布时间：2015/7/7 22:07:37
--  
开盘量，和开盘额，大量数据存在缺失，是否可以考虑补全？
而且好多地方还是0，我做除法的时候，都没错误提示。
--  作者：houzhongxu
--  发布时间：2015/7/7 22:09:23
--  
为什么一字涨停的时候，没有任何成交量，但在k线上，给它预留了那个价格

到了某些不活跃品种的时候，在某些时段可能是因为没有交易的缘故
这个时段就跳过了？
贵公司产品设计里面是如何考虑k线是否显示的这个问题的？
--  作者：houzhongxu
--  发布时间：2015/7/7 22:19:25
--  
所有期货连续合约的数据，在持仓量的处理方面都是一致的，除了中金所
也许真的是日内平仓太大了，但这有些反直觉。
我们都知道：所有产品里面，就属金融类的缺口最小。
原因是不言自明的：它们没有明确的外盘标的物。
逻辑上说，不应该是某些商品的缺口风险更大么？
从而推导，商品的日内平仓比值，不是应该大于金融类的么？
但我观察到的是：它们的连续合约，在持仓量上，并没有显著的日内潮汐。
请问该如何理解？
--  作者：houzhongxu
--  发布时间：2015/7/7 22:22:33
--  
昨天便查文库，也没查到ctp发来的数据里面包含的字段有哪些
麻烦大队长做一下科普，谢谢
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2015/7/8 9:21:37
--  

数据里是没有成交额这个字段数据的，其他软件商在成交额这块都不提供数据。

交易所发布的tick就最新价，成交量，持仓量。
--  作者：houzhongxu
--  发布时间：2015/7/8 11:19:46
--  
海森堡同志：
其他软件包括大智慧吗？
tick是分笔，k线是提供商做了一个压缩的动作
如果是基于等时，压缩就是以时间
如果是基于等量，压缩会碰到一些麻烦，最后一个分笔会些许超出等量，但如果这个量很大，压缩就会不好看
总之是需要数据提供商做好二传手的工作的。

regards