| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 如何对一个品种同时测试两个交易系统 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=7993) |
| -- 作者：lilieddove -- 发布时间：2011/9/13 14:24:54 -- 如何对一个品种同时测试两个交易系统
想在股指期货合约上跑两个交易系统，两个交易系统的所运用的周期相同。 论坛上有人建议把两个交易系统的代码都放在一起，但是不同交易系统的holding不好控制。 版主能否给一个这方面的例子供参考，谢谢! |
| -- 作者：fly -- 发布时间：2011/9/13 14:59:49 -- 各写各的开平仓手数. 比如 A开平仓为holding2. B开平仓holding为3
如果检测发现,HOLDING为2,那就是A开的仓; 为3,那就是B开的仓. 为5,A和B都有开仓. 为0,都无仓. |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2011/9/13 16:14:04 -- 后面的升级版会考虑增加多策略的混合评测功能。 |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2011/9/13 16:38:30 -- 混合系统评测，如果只是把2个系统一起测试的话，目前不就可以实现吗？ 不用holding，用全局变量控制各自的仓位，各自发各自的指令，混合在一起。当然，有混合评测功能更好。
其实，真正的混合测试，依然要自己组合成一个模型。 比如 A 模型开多，而后B模型开空 如果只是简单的混合，就是A模型开多，B模型开空，账户出现锁仓 真正的混合是 ：开多，然后 平多 示例见：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=7996
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