- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
---- 一个准备图表交易升级到后台交易的人对速度的困惑 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=79452)
-- 发布时间：2015/6/6 8:03:07
-- 一个准备图表交易升级到后台交易的人对速度的困惑
1、现在用图表交易，对比文华，发现成交总是会慢那么一点点，也不知道哪里是瓶颈。(是期货商问题，还是图表交易比较慢点）。
用的都是安信期货，文华是金仕达的（里面选的服务器是广东电信），金字塔是ctp的（服务器只有“电信”选，暂不清楚是哪地的）；两者同时并行，成交时听声音分不出先后，但是大概3~5笔就有一笔文华成交的位置好点（滑少一跳)。看服务器成交时间差了1秒（这个估计是服务器时间有差异），原来怀疑是图表慢，但是我止损是用即时价（非K线末），貌似一样会慢那么一点（按道理说图表交易非K线末的时候cpu并不高）。
我这样描述，能判读到底比文华慢的瓶颈在哪里么？其实我换金字塔的原因之一是文华慢，按道理即时价的时候不应该金字塔图表比文华慢
我理解是，读账号的内容，都是隔段时间读好放在本地的，后台交易只是读取本地（内存）上的信息（例如用到tholding，就从内存读出来，而不是说发条信息到服务器取这个tholding）。
请问金字塔的后台是这样工作的吗？
-- 发布时间：2015/6/8 12:16:31
--
1、同样条件设置同样价格报单的吗？看下两者的报单委托时间是否一样，还是说成交慢。后者的话你可以去期货公司查下柜台那接受你报单这个时刻有没有延迟这种情况。
2、读本地的，就像你账户栏的信息一直能看到一样。后台的快主要是序列模式的运行效率比逐k来的高效
-- 发布时间：2015/6/8 12:52:22
--
1、委托的时间查是一般差了1秒（但是由于一个是金仕达，一个是ctp，服务器也不同，这个时间估计没什么参考意义）
我比较金字塔慢，是因为每次下的价格都是一样，但是总体来说金字塔成交的价位会有可能差了一跳--大概3~5次会有一次（我的是突破模型，K线末开仓，止损是轮询止损）
我想了一下，有没可能是这样：金字塔轮询，我设了间隔时间是”1秒”，会不会是这里会有差别，文华我不清楚它发单是怎么发的
这轮询的间隔时间，最小设多少？如果我是要最及时的发出单，应该怎样设定？
2、另外我问了下期货商，说ctp服务器是在上海的，我本人是在广州。
那如果我确定不用托管，策略由自己的机器发出的话，是选择ctp服务器在广州的快点，还是服务器在上海的快点？
想了下好像也差不多?最终还是要先从本机--广州(上海)--上海或郑州或大连
-- 发布时间：2015/6/8 13:09:14
--
1、1秒轮询就是每隔1去检测你图表上条件是否满足，满足的话就发单。如果你要更快的检测就勾上高频，这样来一笔tick会检测一次。
2、是的，这个物理路径区别不大。这个中间时间要多少，你只能通过自己本地发单时间然后查期货柜台里接收到委托单时间，还有成交时间。看下是中间那个节点慢
-- 发布时间：2015/6/8 13:34:29
--
刚试了下，轮询原来我设1秒，winstock进程cpu除了k线末其他时间都是占用5以下，勾上”高频“后，直接就25了（我i5cpu），为何？这高频不能乱选？
-- 发布时间：2015/6/8 13:42:29
--
另外看了下，后台交易模式好像没”高频“选项？
-- 发布时间：2015/6/8 13:44:01
--
后台用分笔速率扫描
此主题相关图片如下：1.png