以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
----  [求助]图表方式顺序下单方式的BUG  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=7919)

--  作者:jim5jim
--  发布时间:2011/9/7 16:50:15
--  求助:后台程序发送监控邮件的代码编写,多谢

金字塔2.64专业版Orderqueue下单方式出现资金不足的问题。
基本情况:总资金可下4手,采用前台图表交易轮询方式,两个模型,其中A模型下单1手,B模型下单两手。
出错时的情形:A模型已持仓1手空单,B模型持仓2手空单。B模型在14:40平仓反手,结果平仓单未及时成交,需要追单,然后就出现资金不足,最终结果是平仓单成功,反手单没成功.

从交易日志看出在平仓单撤单并发出追单后(注1和注2两行),就认为第一条交易指令已完成,等待下单的队列中数据减少了一条(注3)
建议在追单成交后(注4的位置)才认定第一条交易指令完成,才招行下一条交易指令

顺祝金字塔越来越好

附:模型中的交易语句

hd1:=1*mindiff;
if islastbar then
begin                                                            
 委托买:=c+hd1;                                               
 委托卖:=c-hd1;                                               
 SELL(  (sellcond or exittime or dtexit)\\HOLDING()>0,lot,limitr,委托卖),orderqueue ;     
 SELLSHORT((buycond or exittime or ktexit)\\HOLDING()<0,lot,limitr, 委托买),orderqueue ; 
 BUY(buycond\\HOLDING()=0 and entertime,lot,limitr,委托买),orderqueue ;        
 BUYSHORT(sellcond \\HOLDING()=0 and entertime,lot,limitr, 委托卖),orderqueue;   
end;                                                             


交易日志
2011-09-07 14:40:08.248    【图表】IF09 运行完毕
2011-09-07 14:40:08.249    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF09
2011-09-07 14:40:08.250    【图表】分品种下单调整后,系数1
2011-09-07 14:40:08.252    【图表】模型下单 2
2011-09-07 14:40:08.253    【图表】下单系数调整后 手数:2
2011-09-07 14:40:08.255    【图表】实际持仓 -3
2011-09-07 14:40:08.256    【图表】至队列下单
2011-09-07 14:40:08.258    【图表】触发下单 BUY 品种 IF09
2011-09-07 14:40:08.260    【图表】分品种下单调整后,系数1
2011-09-07 14:40:08.261    【图表】模型下单 2
2011-09-07 14:40:08.263    【图表】下单系数调整后 手数:2
2011-09-07 14:40:08.264    【图表】至队列下单
2011-09-07 14:40:08.266    【图表】IF09 运行完毕
2011-09-07 14:40:08.267    【队列】当前队列准备处理数据:2条
2011-09-07 14:40:08.269    【队列】发送下单指令
2011-09-07 14:40:08.271    【下单】IF09 价2769.399902 量2 买卖0 类型0 开平2 账户60309168 Formula 1
2011-09-07 14:40:08.274    【队列】当前队列准备处理数据:2条
2011-09-07 14:40:08.275    【队列】当前有未处理队列,返回等待
2011-09-07 14:40:08.503    【回报】60309168 : IF1109 - 已报单 2 价格:2769.4 平 买
2011-09-07 14:40:09.262    【图表】IF09 运行完毕
       ......................
2011-09-07 14:40:14.332    【图表】IF09 运行完毕
2011-09-07 14:40:15.052    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-1329396273
2011-09-07 14:40:15.053    【追单】发送了首次追单下单指令到队列
2011-09-07 14:40:15.213 注1【回报】60309168 : IF1109 - 已撤单
2011-09-07 14:40:15.220 注2【下单】IF09 价2770.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户60309168 Formula 1  i
2011-09-07 14:40:15.221 注3【队列】当前队列准备处理数据:1条     
 
        
2011-09-07 14:40:15.222    【队列】发送下单指令
2011-09-07 14:40:15.223    【下单】IF09 价2769.399902 量2 买卖0 类型0 开平0 账户60309168 Formula 1
2011-09-07 14:40:15.225    【追单】撤单成功,发送追单指令
2011-09-07 14:40:15.264    【回报】60309168 : IF1109 - 已报单 2 价格:2770.0 平 买
2011-09-07 14:40:15.271    【回报】60309168 : IF1109 - 综合交易平台:资金不足
2011-09-07 14:40:15.346    【图表】IF09 运行完毕
2011-09-07 14:40:15.347    【图表】IF09 运行完毕
2011-09-07 14:40:16.022    【回报】60309168 : IF1109 - 已成交 1 价格:2770.0 平 买
2011-09-07 14:40:16.360    【图表】IF09 运行完毕
2011-09-07 14:40:16.361    【图表】IF09 运行完毕
2011-09-07 14:40:16.720 注4【回报】60309168 : IF1109 - 已成交 1 价格:2770.0 平 买
2011-09-07 14:40:17.374    【图表】IF09 运行完毕
2011-09-07 14:40:17.375    【图表】IF09 运行完毕


--  作者:fly
--  发布时间:2011/9/7 17:01:37
--  

您好,这,不是BUG.ORDERQUEUE只是保证顺序下委托单,并不能保证顺序成交

 

orderqueue 顺序下单

功能描述:有A和B两个单子,A在队列前面,B紧跟A。只有当A单子有以下情况,才会下委托单B(1)收到成交回报;(2)下单失败;(3)撤单(一旦队列下单不成交撤单后,再次委托会将委托追单排到最后)。


--  作者:fly
--  发布时间:2011/9/7 17:03:34
--  

提供个帖子,也许对您会有帮助.

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=7202

日内满仓交易时,平仓反手的实现方法


--  作者:jim5jim
--  发布时间:2011/9/7 17:31:24
--  

学习了楼上的贴子,确实可以很好的避免出现问题,我准备用这个方式处理,谢谢!

 

另:

1 、tholding2是不是只有专业版才可以用,标准版用户仅仅为了实现满仓反手买一个专业版?

2、图表方式的虚拟持仓简洁好用,用tholding2还要考虑其受其它模型的影响,比如我就同时使用到两个模型,不能简单的使用tholding2=0来判断已成功平仓

3、orderqueue指令的最大作用就是在满仓反手的时候实现按序下单,如果追单时还是出现资金不足,这条指令等于是废了.

4、最根本的解决办法还是完善orderqueue的功能

 

 

 

 

 

[此贴子已经被作者于2011-9-7 17:41:42编辑过]

--  作者:王锋
--  发布时间:2011/9/7 19:24:28
--  
tholding2没有版本限制
--  作者:阿火
--  发布时间:2011/9/7 21:58:15
--  

有多个模型的话

就把多个模型合并为一个模型,然后一起下单呗

比如总共3手多单,A模型1手多单要反手,B模型持2手多单  那就是平仓2手。


--  作者:jim5jim
--  发布时间:2011/9/8 11:49:57
--  

按楼上的方案,问题解决,

非常感谢