金字塔软件问题提交-程序化监控中盈亏计算有问题金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  金字塔软件问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
----  程序化监控中盈亏计算有问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=7912)

--  作者：pancg
--  发布时间：2011/9/7 14:29:23
--  程序化监控中盈亏计算有问题

看我的交易监控

序号    品种名称         下单时间                               类型    交易量    价格     幅度      盈亏        帐户

54      CU11沪铜1111     2011/09/01 14:59:50    开空    1         68180

55      TA01PTA1201      2011/09/01 14:59:52    开空    4         9992

56      CU11沪铜1111     2011/09/07 14:14:53    平空    1         67580    -1.20%    -4000.00

CU1111交易应该是获利600点，除手续费盈利2800多元，结果监控显示-4000元，不知是什么原因。

这对于程序化系统实盘测试阶段的统计很不方便，不可能还要我们再去手工计算吧？

希望金字塔的工作人员改进。

--  作者：fly
--  发布时间：2011/9/7 15:09:43
--
是应该获利600点的.是图表程序化交易吧,回头跟踪下.

--  作者：pancg
--  发布时间：2011/9/7 21:47:18
--
不是图表交易，是后台程式化交易。

--  作者：fly
--  发布时间：2011/9/8 9:24:26
--

后台程序化交易的隔夜单,您这一个策略是监控了两个品种,是吧.

回头会对此情况跟踪的,看能否跟踪到.谢谢

--  作者：pancg
--  发布时间：2011/9/8 10:35:31
--

序号    品种名称         下单时间               类型    交易量    价格     幅度      盈亏        帐户
1       SRX05白糖1205    2011/09/02 09:24:50    开空    2         7152                           800054
2       ZN11沪锌1111     2011/09/02 11:14:51    开空    2         17065                          800054
3       CF05棉花1205     2011/09/02 11:14:51    开多    1         21780                          800054
4       TA01PTA1201      2011/09/02 14:44:50    开空    4         9996                           800054
5       ZN11沪锌1111     2011/09/05 14:14:50    开空    2         16950                          800054
6       ZN11沪锌1111     2011/09/05 14:44:50    开空    2         16950                          800054
7       CF05棉花1205     2011/09/05 14:44:50    开空    1         21590                          800054
8       ZN11沪锌1111     2011/09/05 14:59:52    开空    2         16940                          800054
9       TA01PTA1201      2011/09/06 09:59:51    平空    4         9980     0.16%     320.00      800054
10      TA01PTA1201      2011/09/06 11:14:50    开空    4         9912                           800054
11      Y05豆油1205      2011/09/06 13:44:50    开空    1         10332                          800054
12      TA01PTA1201      2011/09/06 14:59:51    平空    4         9996     -0.85%    -1680.00    800054
13      Y05豆油1205      2011/09/07 09:29:50    平空    1         10410    -0.75%    -780.00     800054
14      ZN11沪锌1111     2011/09/07 09:29:50    平空    2         16980    -0.21%    -350.00     800054
15      CF05棉花1205     2011/09/07 09:29:50    平空    1         21635    -0.21%    -225.00     800054
16      SRX05白糖1205    2011/09/07 11:14:50    平空    2         6926     3.16%     4520.00     800054
17      TA01PTA1201      2011/09/07 14:44:51    开多    4         10126                          800054

此为模拟帐户，红色计算正确。

序号    品种名称         下单时间               类型    交易量    价格     幅度      盈亏        帐户
1       SRX01白糖1201    2011/09/02 09:59:50    开空    4         7133                           8581032
2       CF05棉花1205     2011/09/02 11:14:50    开多    2         21780                          8581032
3       P05棕榈1205      2011/09/02 11:14:50    平多    0         0
4       Y05豆油1205      2011/09/02 14:59:51    开多    2         10486                          8581032
5       CF05棉花1205     2011/09/02 14:59:55    平多    2         21755    -0.11%    -250.00     8581032
6       P05棕榈1205      2011/09/05 09:59:50    开多    4         9102                           8581032
7       CF05棉花1205     2011/09/05 11:14:51    平多    0         0
8       Y05豆油1205      2011/09/05 11:14:51    平多    2         10458    -0.27%    -560.00     8581032
9       P05棕榈1205      2011/09/05 11:14:51    平多    4         9034     -0.75%    -2720.00    8581032
10      SRX01白糖1201    2011/09/07 11:14:51    平空    4         6992     -0.66%    -1840.00    8581032
11      ZN11沪锌1111     2011/09/07 14:14:50    开多    4         17065                          8581032
12      RU01橡胶1201     2011/09/07 14:14:50    开多    2         33435                          8581032
13      SRX05白糖1205    2011/09/07 14:59:50    平空    0         0
14      CF05棉花1205     2011/09/07 14:59:50    开多    2         21710                          8581032
15      P05棕榈1205      2011/09/07 14:59:50    开多    2         9040                           8581032
16      Y05豆油1205      2011/09/08 09:59:50    平多    0         0
17      P05棕榈1205      2011/09/08 09:59:51    平多    2         8982     -0.64%    -1160.00    8581032

此为实盘帐户，红色SR1201的空单计算不对，而蓝色的P1205多单又是对的。

多品种交易，带色的都是隔夜单。

--  作者：pancg
--  发布时间：2011/9/30 16:50:51
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序号    品种名称        下单时间               类型    交易量    价格     幅度      盈亏        帐户
9       Y05豆油1205     2011/09/14 09:59:50    开空    2         10298
10      TA01PTA1201     2011/09/14 14:14:50    平多    4         10106    -0.16%    -320.00
11      CU11沪铜1111    2011/09/16 11:14:50    平空    1         65700    -0.78%    -2550.00

12      TA01PTA1201     2011/09/19 09:59:50    开空    4         9764

13      CU11沪铜1111    2011/09/19 11:14:50    开空    1         64020
14      RU01橡胶1201    2011/09/19 14:14:50    开空    1         32425
15      Y05豆油1205     2011/09/30 09:59:50    平空    2         9336     -2.59%    -4720.00
16      TA01PTA1201     2011/09/30 14:14:50    平空    4         8684     -2.74%    -4640.00



      这咋一看怎么全是亏损？

      今天我知道原因了，是因为这里的盈亏计算是按昨日的结算价算的。昨天TA1201的结算价为8452，8452-8684=-232点，乘以20等于-4640元。而以开仓价的话则为9764-8684= 1080点，盈利21600元。豆油1205也一样。

      这样的盈亏显示在监控上不是有点搞笑吗？这也不方便我们导出到EXECl做交易系统分析，虽然现在手工记录的很好，但有现成的岂不更好。所以我建议把盈亏计算中的结算价改为开仓价。

      说到这，又引出一个问题，就是关于帐户栏动态权益  与期货公司交易软件显示不一致的问题。这实际上也与结算价和开仓价有关。

期货公司动态权益=静态权益（即金字塔的上日结算）+浮动盈亏（持仓品种最新价与结算价的差值乘以相关数）；

金字塔动态权益=上日结算+浮动盈亏（持仓品种最新价与开仓价的差值乘以相关数）；但也奇怪，在无行情时又是与期货公司的显示一样。

      我建议金字塔把帐户栏最上面一条显示的浮动盈亏和动态权益都按结算价计算，因为上日结算是按结算价算的，所以今天与昨天的浮动盈亏也只能按结算价算，这才和期货公司上的帐户相符。不然我一个月前开的单，象Cu可能有上W点，用开仓价计算的上W点的浮动盈亏+以昨天结算价计算的上日结算=动态权益，也就是你帐户里现在的钱，期货公司也不会干啊。

      而需要看我这笔单到底是亏是盈，可以在持仓品种栏的上方增加浮动盈亏显示按钮结算价 or 开仓价。