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---- 同样的代码，为啥运行在套利的两个品种上，计算出来的价差不一样呢 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=78122)
-- 发布时间：2015/4/29 12:02:29
-- 同样的代码，为啥运行在套利的两个品种上，计算出来的价差不一样呢
此主题相关图片如下：qq图片20150429120006.png
jq:=\'IF00\';
yq:=\'IC00\';
jqc:=CALLSTOCK(jq,VTCLOSE,22,秒);
yqc:=CALLSTOCK(yq,VTCLOSE,22,秒);
DX:=yqc-jqc,NOAXIS;
价差:dx,NOAXIS;
-- 发布时间：2015/4/29 12:38:54
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有可能是你引用的2个品种起始时间不一样，导致数据不是完全对齐的
-- 发布时间：2015/4/29 13:46:17
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图表上显示的收盘价显示，一个图表对两个品种引用的收盘价价格有差异，到底怎么回事呢？
-- 发布时间：2015/4/29 13:58:49
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jq:=\'IF00\';
yq:=\'IC00\';
jqc:=CALLSTOCK(jq,VTCLOSE,22,秒);
yqc:=CALLSTOCK(yq,VTCLOSE,22,秒);
DX:=yqc-jqc,NOAXIS;
价差:dx,NOAXIS;
//秒定义为多少秒,另外显示的价差不一致可以看下是不是K线图周期问题！对应周期划分K度不一致哦
-- 发布时间：2015/4/29 14:09:57
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你看的是同一时刻显示的值吗？这边用你的方法没有问题。
此主题相关图片如下：33.jpg
[此贴子已经被作者于2015/4/29 14:12:35编辑过]
-- 发布时间：2015/4/30 0:00:09
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以下是引用pyd在2015/4/29 14:09:57的发言：
你看的是同一时刻显示的值吗？这边用你的方法没有问题。
此主题相关图片如下：33.jpg
[此贴子已经被作者于2015/4/29 14:12:35编辑过]
上图是上午模拟交易收盘后静止看到的结果，然后我进策略编辑，改引用的两个价格为显示状态，确认保存后，两个品种的价差显示就一样的。也就是说在连续交易过程中，不同品种读取到的价差是有偏移些时间的，刷新数据后就同步了。这样的话，问题就比较麻烦了，实盘过程中的信号和静止测试的信号，会有偏移或差异的。
-- 发布时间：2015/4/30 8:42:04
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那是因为品种行情导致吧,公式是来次tick才会刷新！是不是2个套利品种活跃程度不一样,导致行情更新时间有差异哦