| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 隔夜合约测评，如何纠正换月合约到来的测评失真 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=77827) |
| -- 作者：deni977 -- 发布时间：2015/4/21 12:44:48 -- 隔夜合约测评，如何纠正换月合约到来的测评失真 用IF00回测过去一年的数据，隔夜持仓的时候，遇上换月合约，测试结果就不准，说的是回测： 比如4月17日是换合约，策略在4月16日尾盘持仓过夜（按IF00持仓是IF1504），到4月17日早上开盘(按IF00回测数据是IF1505)，这个回测就不是真实。有一个换合约带来的跳空增长。
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| -- 作者：pyd -- 发布时间：2015/4/21 13:03:46 -- 按f11填补跳空缺口 |