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---- 又出现委托手数超过可平仓数量，不知如何解决 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=75718)
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-- 作者：linxycca
-- 发布时间：2015/2/17 15:27:19
-- 又出现委托手数超过可平仓数量，不知如何解决
请教与昨天一样又出现了这种情况，下面的交易记录，一共运行有4个模型，采用固定轮寻，有追单设置，方案1：4秒 30个价位，方案2是0.
2015-02-17 15:14:29.943 2015.02.17 15:14:29【图表】框架:ifrn 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2015.02.17 15:15:00 公式:IFYDTS 窗格ID:0 代码行:200
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】模型下单 1
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】下单系数调整后 手数:1
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】实际持仓 3
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】直接下单
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:29.943 2015.02.17 15:14:29【图表】框架:ifrn 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2015.02.17 15:15:00 公式:IFYE 窗格ID:2 代码行:59
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】模型下单 1
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】下单系数调整后 手数:1
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】实际持仓 3
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】直接下单
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:29.943 2015.02.17 15:14:29【图表】框架:ifrn 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2015.02.17 15:15:00 公式:IFYY 窗格ID:3 代码行:32
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】模型下单 1
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】下单系数调整后 手数:1
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】实际持仓 3
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】直接下单
2015-02-17 15:14:29.943 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:29.943 【下单】IF03 价3555.800049 量1 买卖1 类型0 开平1 账户812386 Formula 1
2015-02-17 15:14:29.943 【下单】已经调整为 实际持仓为 3
2015-02-17 15:14:29.943 【下单】IF03 价3555.800049 量3 买卖1 类型0 开平1 账户812386 Formula 1
2015-02-17 15:14:29.943 当前尚有未处理完事件 － 6021
2015-02-17 15:14:29.943 【下单】已经调整为 实际持仓为 3
2015-02-17 15:14:29.943 【下单】IF03 价3556.199951 量3 买卖1 类型0 开平1 账户812386 Formula 1
2015-02-17 15:14:29.943 当前尚有未处理完事件 － 6021
2015-02-17 15:14:30.162 【平仓委托计量】0 - 1
2015-02-17 15:14:30.162 【回报】812386 : IF03 - 正在申报 1 价格:3555.800 平仓 卖出
2015-02-17 15:14:30.209 【回报】812386 : IF03 全部成交 1 价格:3556.0 平 卖
2015-02-17 15:14:30.225 【回报】812386 : 委托手数超过可平仓数量--812386,IF1503,卖,平,投,3,3555.8000,812386,cffex,jztb2b
2015-02-17 15:14:31.006 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:31.006 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:31.006 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:31.006 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:31.131 【回报】812386 : 委托手数超过可平仓数量--812386,IF1503,卖,平,投,3,3556.2000,812386,cffex,jztb2b
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-- 作者：linxycca
-- 发布时间：2015/2/17 15:40:00
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因为是模拟盘，本来没这情况我就节后转入实盘了，谢谢！！！
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-- 作者：yukizzc
-- 发布时间：2015/2/17 15:51:01
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你这三次平仓是同时报单的，所以检测的时候实际持仓都还是3手，所以出现这个。
你要第一次平仓后回报过来，然后再接一个触发信号这时候他会检测你的实际持仓就是2手也会按这个去报平仓单。
你如果图表里是这种同时开平的，可以用 ORDERQUEUE队列下单。
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-- 作者：linxycca
-- 发布时间：2015/2/17 15:55:06
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这三个平仓来自不同模型，ORDERQUEUE 这个在不同图表模型中也能跨模型运行吗？另外，我另外一个模型也是这三个模型，但就没有发生这种情况，不知是何原因？，谢谢！！！
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-- 作者：yukizzc
-- 发布时间：2015/2/17 16:03:45
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起作用的，你下单语句里都填上这几个。
你要看日志，只要不是同时触发的信号，那么后面的信号出来时检测到你实际持仓就是平仓后的了。而不是你上面这样还没回报成交过来就继续平仓了
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-- 作者：linxycca
-- 发布时间：2015/2/17 18:28:43
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好的，谢谢
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-- 作者：linxycca
-- 发布时间：2015/2/17 20:19:25
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请教专家，这是我另外一个帐户的交易记录，与前一个出现委托数量问题的模型与设置一样，但没有出现上述问题，请问这是为什么，谢谢！！！想多学一点，谢谢！！！祝春节快乐！！！！
2015-02-17 15:14:35.785 2015.02.17 15:14:35【图表】框架:ifkj 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2015.02.17 15:15:00 公式:IFYY 窗格ID:0 代码行:32
2015-02-17 15:14:35.785 【图表】模型下单 1
2015-02-17 15:14:35.785 【图表】下单系数调整后 手数:1
2015-02-17 15:14:35.785 【图表】实际持仓 3
2015-02-17 15:14:35.785 【图表】直接下单
2015-02-17 15:14:35.800 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:35.800 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:35.800 2015.02.17 15:14:35【图表】框架:ifkj 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2015.02.17 15:15:00 公式:IFYE 窗格ID:4 代码行:59
2015-02-17 15:14:35.800 【图表】模型下单 1
2015-02-17 15:14:35.800 【图表】下单系数调整后 手数:1
2015-02-17 15:14:35.800 【图表】实际持仓 3
2015-02-17 15:14:35.800 【图表】直接下单
2015-02-17 15:14:35.800 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:35.816 2015.02.17 15:14:35【图表】框架:ifkj 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2015.02.17 15:15:00 公式:IFYDTS 窗格ID:5 代码行:200
2015-02-17 15:14:35.816 【图表】模型下单 1
2015-02-17 15:14:35.816 【图表】下单系数调整后 手数:1
2015-02-17 15:14:35.816 【图表】实际持仓 3
2015-02-17 15:14:35.816 【图表】直接下单
2015-02-17 15:14:35.816 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:35.816 【下单】已经调整为 实际持仓为 3
2015-02-17 15:14:35.816 【下单】IF03 价3556.000000 量3 买卖1 类型0 开平1 账户802128 Formula 1
2015-02-17 15:14:35.832 【下单】已经调整为 实际持仓为 3
2015-02-17 15:14:35.832 【下单】IF03 价3555.199951 量3 买卖1 类型0 开平1 账户802128 Formula 1
2015-02-17 15:14:35.832 当前尚有未处理完事件 － 6021
2015-02-17 15:14:35.832 【下单】IF03 价3555.199951 量1 买卖1 类型0 开平1 账户802128 Formula 1
2015-02-17 15:14:35.832 当前尚有未处理完事件 － 6021
2015-02-17 15:14:36.128 【平仓委托计量】0 - 3
2015-02-17 15:14:36.128 【回报】802128 : IF03 - 正在申报 3 价格:3556.000 平仓 卖出
2015-02-17 15:14:36.237 【回报】802128 : 委托手数超过可平仓数量--802128,IF1503,卖,平,投,3,3555.2000,802128,cffex,jztb2b
2015-02-17 15:14:36.793 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:36.793 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:36.793 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:36.793 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:37.109 【回报】802128 : 委托手数超过可平仓数量--802128,IF1503,卖,平,投,1,3555.2000,802128,cffex,jztb2b
2015-02-17 15:14:37.807 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:37.807 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:37.807 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:37.807 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:38.828 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:38.828 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:38.828 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:38.828 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:39.842 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:39.842 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:39.842 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:39.842 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:39.998 【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量：3 账户802128 报单:3 成交0
2015-02-17 15:14:39.998 【追单】追单队列 撤单操作 订单号：72 账户:802128
2015-02-17 15:14:40.263 【回报】802128 : 撤单已经递交
2015-02-17 15:14:40.528 【回报】802128 : IF1503 已经撤单 量:3
2015-02-17 15:14:40.528 【下单】IF03 价3554.600098 量3 买卖1 类型0 开平1 账户802128 Formula 1
2015-02-17 15:14:40.544 【追单】撤单成功，发送追单指令
2015-02-17 15:14:40.822 【平仓委托计量】0 - 3
2015-02-17 15:14:40.832 【回报】802128 : IF03 - 正在申报 3 价格:3554.600 平仓 卖出
2015-02-17 15:14:40.862 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:40.862 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:40.862 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:40.862 【图表】IF00 运行完毕
2015-02-17 15:14:41.082 【回报】802128 : IF03 全部成交 3 价格:3554.6 平 卖
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-- 作者：linxycca
-- 发布时间：2015/2/17 20:24:39
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我比较了一下，下面一个事实上也出现了委托大于持有的情况，是通过追单平了的，但为什么我上一没有触发追单的程序呢，设置都是一样的。
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-- 作者：yukizzc
-- 发布时间：2015/2/17 21:52:56
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你这里下单是3，3，1。
第一次报单3手是报出去的了，后面的3和1才是委托数量不够。
然后第一次的3手没有成交，靠追撤单给你追的。
而你一开始是1，3，3
后面的3和3报不出去，没有报单哪来的追撤单。
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-- 作者：linxycca
-- 发布时间：2015/2/18 10:30:58
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谢谢!哪同样的模型怎么会产生这两个差异，是随机的吗，另外，orderqueue是不是只在同品种时下单排序，不同品种则可同时，谢谢!
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