以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 股指期货指数lF13引用似乎有错 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=75698) |
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-- 作者:雪球 -- 发布时间:2015/2/16 21:11:48 -- 股指期货指数lF13引用似乎有错 发现10:16K及以后股指期货指数lF13引用即时查看与收盘后查看不一样,10:16K之前两者都一样。
zz:=dynainfo(207);
tdba:=todaybar;
IF tdba=61 then BEGIN
TOADYIFVOL:=callstockex(\'ZJIF13\',vtVOL,5,-1,251),linethick0; END
(1分钟lF00K线图)
附图如下
两个不一样的数据到底那个是正确的呢?为什么会不一样?
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-- 作者:FexTel -- 发布时间:2015/2/17 8:50:57 -- 1,盘中和盘后有没切换服务器?如果切换过服务器则指数数据有差异很正常,不同服务器之间指数差异无法避免 |
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-- 作者:雪球 -- 发布时间:2015/2/17 20:26:04 -- 以下是引用FexTel在2015/2/17 8:50:57的发言:
没有切换服务器。交易后除了查看器查看数据(对语句进行测试),其他什么都没动。
1,盘中和盘后有没切换服务器?如果切换过服务器则指数数据有差异很正常,不同服务器之间指数差异无法避免 |
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-- 作者:雪球 -- 发布时间:2015/2/17 20:34:53 -- 现通过if13的小时线查知,一楼即时值138913是错的,而收盘后查看值138871反正是对的! 这样的数据质量,令人对自动交易准确性担忧。请你们保持即时k线数据与盘后保持一致才好! |
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-- 作者:FexTel -- 发布时间:2015/2/25 8:45:17 -- 1,相同服务器指数数据盘中一定是一样的,这个我有点怀疑是不是连接状况盘中自动切换到了其它服务器导致。 我本地测试没有此情况,您今日再观察下看看 |
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-- 作者:雪球 -- 发布时间:2015/2/26 12:39:26 -- 刚才(11:30)观察发现,一楼指标器中ZJTF13的引用正常了,但SH001的45分钟棒的上一根引用又会变的了(引用前一根棒理应不变)! |
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-- 作者:FexTel -- 发布时间:2015/2/26 13:14:57 -- 45分钟盘中也会变!你也实时输出下把,有个日志就好说了 |
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-- 作者:雪球 -- 发布时间:2015/2/28 9:07:46 -- 以下是引用FexTel在2015/2/26 13:14:57的发言:
45分钟盘中也会变!你也实时输出下把,有个日志就好说了 采纳您的建议我做了实时输出,附图表如下。
电脑的时间都勾选自动一天校对一次,开机后还都手动校对一次。也勾选了交易时段进行程序化交易(即9:14:00至15:15:00。如交易时间time>=opentime(1),那么9:15:00.000之后就会开仓了,如果这根k线即9:16K数据不是唯一的就可"闪烁") 昨天经过长夜整理,发现软件存在系统性问题(只要是涉及指数节点的都慢一拍,仅涉及if00节点的多数情况下正常)。表现为9:16K线有多个数据,9:26K线有2个数据,10:16K线有2至3个数据;仅涉及if00价格的1分钟K线自始至终都正常。我经过反复测试后反应软件数据问题已有好长时间了,也发过多次贴了,希望金字塔"举一反三"不要指出一点改一点,把软件的数据质量搞好,避免信号"闪烁"。已与一位客服私下沟通过,要求我提供如何完善软件,作为买方作为使用者我要求就是:(克服指数与if00不同步及不同品种数据推送速度不同的困难)以期货服务器行情推出时间为准,同一根1分钟K线数据是唯一的即可!
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/2/28 9:59:30 -- 下周我们测试看下股指指数的第一笔接到的时间,另外上证指数这个是交易所发布的数据,这个和股指的推送速度本身就存在差异。 如果以期货服务器推送速度,那岂不是人为的修改合约分笔的时间信息了???你可以看下上证指数的分笔并非整点就出来数据,有时候到03秒的时候才有数据。 你可以把轮询的间隔设置的大于他合约的刷新速度来避免闪烁
[此贴子已经被作者于2015/2/28 10:01:10编辑过]
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-- 作者:雪球 -- 发布时间:2015/3/1 0:17:30 -- 以下是引用yukizzc在2015/2/28 9:59:30的发言:
现在的sh001不是期货服务器推送吗?
不同品种推送速度有差异,是客观存在,但1分钟K线里实时接到多少算多少。在1分钟k线里引用指数的上一日或上根60分钟K或上一根45分钟K等的数据,只要不变是唯一数字即可!
下周我们测试看下股指指数的第一笔接到的时间,另外上证指数这个是交易所发布的数据,这个和股指的推送速度本身就存在差异。 如果以期货服务器推送速度,那岂不是人为的修改合约分笔的时间信息了???你可以看下上证指数的分笔并非整点就出来数据,有时候到03秒的时候才有数据。 你可以把轮询的间隔设置的大于他合约的刷新速度来避免闪烁
[此贴子已经被作者于2015/2/28 10:01:10编辑过]
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