以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 撤单是否相当于取消了之前的下单信号? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=75571) |
|
-- 作者:a141027 -- 发布时间:2015/2/11 11:48:49 -- 撤单是否相当于取消了之前的下单信号? 问题:我激活了追单不成自动撤单的功能,撤单后系统立即自动重新下单,如此不断重复。 具体设置环境: 1、在追单设置中我设定n秒后如在m个变动价位范围内则追单,否则撤单; 2、我想让当天下单次数不超过1次,为防止多次下单,我在下单条件中添加了typebar判断,如:if(valid(typebar(1,1))=0,1,typebar(1,1)>todaybar)。 公式在回测中没有出现重复下单的情况,只会标识下达的指令因价格原因不能成交,也就是说该typebar语句能够实现我的意图。但是在实盘中,只要系统一自动撤单,公式就立即产生新的下单指令,在该指令未有被撤销之前,公式没有再次下单,如此重复。 我很奇怪撤单为什么会让typebar判断失效,仔细看了typebar的说明“得到当前位置之前上N次信号指定类型距当前周期。用法:TYPEBAR(N,TYPE)N表示上次信号...”这里说的是信号,它不以实际账户是否成交作为判断条件。但是从上述情况看来,系统在撤单时似乎会把图表中的下单信号也一并撤销,我本以为撤单只是发生在实际账户的事,与虚拟账户无关。 请问撤单时确实会把图表中的下单信号也一并撤销吗,还是我可能别的地方存在问题而导致重复下单?谢谢。
|
|
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/2/11 12:27:42 -- 在追单设置中我设定n秒后如在m个变动价位范围内则追单,否则撤单。 你看下交易日志里面是不是追撤单给你报的,你这个设置在撤单后可能会去报单 |
|
-- 作者:a141027 -- 发布时间:2015/2/11 12:55:18 -- 日志中没有一笔撤单指令,这也是让我挺奇怪的。以下是截取的其中一部分日志内容,都一样的循环。 2015-02-10 01:04:04.867 2015.02.10 01:04:04【图表】框架:xxx 触发下单 BUYSHORT 品种 xxx 下单K线 2015.02.10 05:05:00 公式:xxx 窗格ID:3 代码行:xxx 2015-02-10 01:04:04.867 【图表】模型下单 xxx 2015-02-10 01:04:04.867 【图表】下单系数调整后 手数:xxx 2015-02-10 01:04:04.867 【图表】直接下单 2015-02-10 01:04:04.867 【图表】xxx 运行完毕 2015-02-10 01:04:04.883 【下单】xxx 价xxx.xxx 量xx 买卖1 类型0 开平0 账户xxxxxx Formula 1 2015-02-10 01:04:05.117 【回报】xxxxxx : M05 - 正在申报 4 价格:xxx.xxx 开仓 卖出 2015-02-10 01:04:05.863 【图表】xxx 运行完毕 ... 2015-02-10 01:05:02.872 2015.02.10 01:05:02【图表】框架:xxx 触发下单 BUYSHORT 品种 xxx 下单K线 2015.02.10 05:06:00 公式:xxx 窗格ID:3 代码行:xxx 2015-02-10 01:05:02.888 【图表】模型下单 xxx 2015-02-10 01:05:02.888 【图表】下单系数调整后 手数:4 2015-02-10 01:05:02.888 【图表】直接下单 2015-02-10 01:05:02.888 【图表】xxx 运行完毕 2015-02-10 01:05:02.903 【下单】xxx 价xxx.xxx 量xx 买卖1 类型0 开平0 账户xxxxxx Formula 1 2015-02-10 01:05:03.169 【回报】xxxxxx : xxx - 正在申报 xx 价格:xxx.xxx 开仓 卖出 2015-02-10 01:05:03.870 【图表】xxx 运行完毕 ... 2015-02-10 01:06:00.871 2015.02.10 01:06:00【图表】框架:xxx 触发下单 BUYSHORT 品种 xxx 下单K线 2015.02.10 05:07:00 公式:xxx 窗格ID:3 代码行:xxx 2015-02-10 01:06:00.871 【图表】模型下单 xxx 2015-02-10 01:06:00.887 【图表】下单系数调整后 手数:4 2015-02-10 01:06:00.887 【图表】直接下单 2015-02-10 01:06:00.887 【图表】xxx 运行完毕 2015-02-10 01:06:00.902 【下单】xxx 价xxx.xxx 量xx 买卖1 类型0 开平0 账户xxxxxx Formula 1 2015-02-10 01:06:01.184 【回报】xxxxxx : xxx - 正在申报 xx 价格:xxx.xxx 开仓 卖出 ... |
|
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/2/11 14:06:24 -- typebar你这里参数错了吧,开空对的是3 |
|
-- 作者:a141027 -- 发布时间:2015/2/11 14:25:29 -- 上面写的那个是随便举的例子,原语句是if(valid(typebar(1,3))=0,1,typebar(1,3)>todaybar) |
|
-- 作者:a141027 -- 发布时间:2015/2/11 14:31:37 -- 我把原语句贴出来 开多条件:=xxxx and if(valid(typebar(1,1))=0,1,typebar(1,1)>todaybar); 开空条件:=xxxx and if(valid(typebar(1,3))=0,1,typebar(1,3)>todaybar); |
|
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/2/11 14:42:00 -- aa:if(valid(typebar(1,3))=0,1,typebar(1,3)>todaybar) ;
你的信号不会闪烁吧,我用这个代码测试了,一天只有一个信号没有重复报单的情况 你图上现在都有开空信号?从你指看报单都是你代码触发的 [此贴子已经被作者于2015/2/11 14:43:07编辑过]
|
|
-- 作者:a141027 -- 发布时间:2015/2/11 14:57:37 -- 信号不闪烁的,因为只用到当天开盘和过去的数据,都不会变的。一天内可能有很多个满足条件的时候,但经过typebar过滤之后应该只剩下一个。 我回测过二十几个品种连续几年的数据都不会出现重复下单,之前实盘不启用追单撤单的时候也不会重复下单,就是前天启用追单后出现这情况。不搞清楚问题在那都不敢用追单了。
|
|
-- 作者:a141027 -- 发布时间:2015/2/11 15:05:51 -- 还用你的测试代码稍作修改来还原当时的情况
|
|
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/2/11 15:11:03 -- 你图上当天的所有k都是能看到的吧,没有限制根数。 我试了,代码早上出了信号后根本出不来信号了。也就没有报单一说。你那里可以一天内可以看到几个开仓信号? 还是你意思追撤单作用后导致前面的开仓信号消失了?这我明天写个time控制的条件报单然后看会不会重复报 [此贴子已经被作者于2015/2/11 15:18:58编辑过]
|