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---- 测试报告 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=75560)
-- 发布时间：2015/2/11 6:10:24
-- 测试报告
螺纹钢指数测试报告里第一笔交易的头寸数目巨大，不知道为什么会犯这个错误。从2009年4月开始测试这样，修改了时间2012年开始也是第一笔交易的头寸数目不对
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[此贴子已经被作者于2015/2/11 6:11:09编辑过]
-- 发布时间：2015/2/11 8:47:33
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满仓下单了
-- 发布时间：2015/2/11 9:22:17
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为什么最开始会满仓下单，而后面就没有出错了？
-- 发布时间：2015/2/11 9:26:02
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你的开仓手数是怎么写的？
-- 发布时间：2015/2/11 9:27:17
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posnum ：= cash(1) * 0.005/(avgtr * MULTIPLIER );
这里cash 不知道是不是这么用
-- 发布时间：2015/2/11 9:41:22
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这里的avgtr又是什么呢？
你把公式自己加载到图表上，输出posnum自己看你这儿数值是多少
-- 发布时间：2015/2/12 18:30:17
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还是满仓下单的问题
AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ; N := AVGTR ;用调试器单步追踪好像是AVGTR值有问题 ，不输出。测试白糖指数，测试时间段不同,有时正常有时不正常，好像如果下单时间刚好是第21天就不正常?
-- 发布时间：2015/2/12 20:55:23
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你这里参数还是没给出，软件是你给他什么值他就报几手，自己在图表用N :AVGTR 输出看开仓的地方这个值都是多少
-- 发布时间：2015/2/13 7:58:17
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我把这个系统应用于白糖指数的图，图上的信号是从白糖上市第一天开始开始计算的?这时候手数没有问题。而如果我策略测试时从中间某个时间比如2010年1月1日开始，在测试报告里就会显示第一笔交易是满仓交易。你说让我在图表用N：AVGTR输出看开仓的地方这个值，我不知道怎么让图上从比如2010年1月1日开始显示交易信号，图上都是从上市第一天开始显示。
-- 发布时间：2015/2/13 8:27:55
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在时间轴上右键-x坐标属性-常规-指定开始时间，你设置和你回测一样的起止，这样看下这个n为什么会满场了