以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 最近交易次数增加的原因 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=72787) |
-- 作者:nicko -- 发布时间:2014/12/8 20:33:27 -- 最近交易次数增加的原因 最近发现交易次数明显增加 开始以为是正常的后来发现在两个策略同时持有同一仓位时 在一个策略平仓时会同时平掉另一个仓位的仓,然后在数秒后补仓从而引发的交易增加 再仔细观察发觉其实还可能是自动同步引发的问题 原因是当一个仓平仓时市价并未及时平掉从而引发挂单 但自动同步可能同时又发出平仓指令 这次倒是平掉了 然而前一个挂单还未撤除 应而引发二次平仓 再补仓的奇怪行为 请问是否有办法解决 |
-- 作者:nicko -- 发布时间:2014/12/8 20:38:58 -- 因为这个过程太快 在0.5秒内就完成了 以至于没时间用人工去干预 |
-- 作者:FexTel -- 发布时间:2014/12/9 8:43:00 -- 1,自动持仓同步的模式选择 ,固定时间间隔周期大点 或者是当根K线有信号不同步 [此贴子已经被作者于2014/12/9 8:43:20编辑过]
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-- 作者:nicko -- 发布时间:2014/12/9 19:20:48 -- 我采用程序化交易间隔2秒 扫描时间间隔13秒 是否算是太短了呢? 今天用记录发现这个 【图表】P00 运行完毕 2014-12-09 11:11:59.217 【图表】Y00 运行完毕 2014-12-09 11:11:59.217 【图表】L00 运行完毕 2014-12-09 11:12:03.967 【同步】802534 : Y05 理论持仓 多0 空0 实际持仓 多0 空2 2014-12-09 11:12:03.967 【图表】Y05 比实际持仓小,需要平仓 2014-12-09 11:12:03.983 【下单】Y05 价0.000000 量2 买卖0 类型1 开平1 账户802534 Formula 1 2014-12-09 11:12:04.233 【图表】P00 运行完毕 2014-12-09 11:12:04.233 【图表】Y00 运行完毕 2014-12-09 11:12:04.233 【图表】L00 运行完毕 2014-12-09 11:12:04.233 【图表】P00 运行完毕 2014-12-09 11:12:04.233 【图表】Y00 运行完毕 2014-12-09 11:12:04.248 【图表】L00 运行完毕 2014-12-09 11:12:04.248 【图表】P00 运行完毕 2014-12-09 11:12:04.248 2014.12.09 11:12:04【图表】框架:HJMPP9 触发下单 SELLSHORT 品种 Y00 下单K线 2014.12.09 15:15:00 公式:HJM3X 窗格ID:7 代码行:280 2014-12-09 11:12:04.248 【图表】模型下单 2 2014-12-09 11:12:04.248 【图表】下单系数调整后 手数:2 2014-12-09 11:12:04.248 【图表】实际持仓 -2 2014-12-09 11:12:04.248 【图表】直接下单 2014-12-09 11:12:04.280 【图表】Y00 运行完毕 2014-12-09 11:12:04.280 【图表】L00 运行完毕 2014-12-09 11:12:04.280 【下单】Y05 价5680.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户802534 Formula 1 2014-12-09 11:12:04.280 当前尚有未处理完事件 - 6021 2014-12-09 11:12:04.498 【平仓委托计量】2 - 0 2014-12-09 11:12:04.842 【回报】802534 : Y05 - 正在申报 2 价格:5686.00 平仓 买入 2014-12-09 11:12:04.842 【回报】802534 : Y05 全部成交 2 价格:5680 平 买 2014-12-09 11:12:04.858 【回报】802534 : 委托手数超过可平仓数量--802534,y1505,买,平,投,2,5680.0000,802534,dce,jztb2b2 2014-12-09 11:12:11.342 【图表】P00 运行完毕 2014-12-09 11:12:11.342 【图表】Y00 运行完毕 2014-12-09 11:12:11.342 【图表】L00 运行完毕 2014-12-09 11:12:11.342 【图表】P00 运行完毕 |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2014/12/9 19:29:25 -- 把当前k线出现信号后停止检测勾上。这样如果有信号时不会去同步给你造成重复开仓 |
-- 作者:nicko -- 发布时间:2014/12/10 8:23:27 -- 这个我也尝试过 因为采用了不同周期的组合 比如1分钟 3分钟 5分钟等 以至于 本该1分钟同步的往往在5分钟以后甚至更长时间才执行, 测试下来相同策略效率还不及那个用13秒就同步的(当然我的测试时间太短, 可能不够准确, 不知道长期采用这个 不同周期组合 当前K线出现信号停止检测的朋友效果怎么样) |
-- 作者:FexTel -- 发布时间:2014/12/10 8:56:55 -- 1,可以试试把固定轮询时间缩短,下单使用超价让它更易于成交 |