| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 为什么测试报告和模拟操作差距那么大 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=72407) |
| -- 作者：qdxzhy126 -- 发布时间：2014/11/26 20:31:19 -- 为什么测试报告和模拟操作差距那么大 我用历史测试，一年可以盈利几倍，可是用模拟盘做却是亏损的。还有我用if holding>0 then begin 多止损:zs; if l<zs then sell(1,0,stop,zs); else if sellcond then sell(1,0,MARKET);把其中的stop换成limitr后测试的收益会降低非常多 end
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| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/11/27 8:46:12 -- 1,理解下测试和实际交易的偏差,你测试是1年的历史情况
如果测试盈利实际交易就会盈利,那我们也就不用上班了。 limitr测试时是本周期限价交易 |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2014/11/27 9:02:50 -- 你是指的图表结果和模拟结果差很多吧？ 1.你的程序写法有问题，测试时都要用limitr。 2.测试时你没有考虑交易成本，像你这种写法要加3跳的滑点。如果你交易次数很多加上交易成本，收益曲线可能就变成直线向下。
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| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2014/11/27 9:07:39 -- 这种 if l<zs then sell(1,0,limitr,zs) 都属于偷价（除非你把滑点自动再加一跳）；
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