以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
----  指数和实际行情有出入的问题如何解决  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=72298)
--  作者：allen23
--  发布时间：2014/11/24 10:53:22
--  指数和实际行情有出入的问题如何解决


指数是对所有合约加权计算出来的结果
在空头市场中，远月合约价格低于近月合约价格，如I1501目前价格为518，I1505价格为476
随着持仓不断向远月移仓，远月合约的权重会越来越大，即使在实际合约价格不变的情况下，指数也会不断下移。
这种指数和实际合约价格的偏差会导致实盘和回溯结果出现差异。
各位前辈，是否有人注意过这个问题？
1、由于移仓的影响，指数和实际合约价格的偏差到底有多大，如何计算？
2、是否有办法解决这个问题？
谢谢！
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2014/11/24 11:28:56
--  

您是想达到什么目的？改变指数计算方式？？
--  作者：allen23
--  发布时间：2014/11/24 11:34:31
--  
中长线模型测试时一般都用指数吧？
指数回溯测试效果很好，但是担心实盘时会由于这个问题而影响实际效果，所以想看一下有没有解决方法
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2014/11/24 11:35:43
--  
你可以用连续，然后启用除权数据来消除换月跳空。
--  作者：allen23
--  发布时间：2014/11/24 11:38:23
--  
除权数据在哪里设置？
--  作者：王锋
--  发布时间：2014/11/24 11:44:12
--  
新版的除权数据都是自动补充的,你只要测评时选择价格复权模式就可以了,图表上按F11启用复权模式