| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于HS300的tick问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=72279) |
| -- 作者：bargio -- 发布时间：2014/11/23 10:19:23 -- 关于HS300的tick问题 我查看了一下金融期货里提供的hs300的tick，发现有以下现象： 1、每笔tick之间的时间间隔不固定，从1秒几笔到3、4秒一笔甚至7、8秒一笔的现象都有 2、与文华财经提供的tick数据对不上，有的数据相同，有的时间戳和价格都不一致 而股指合约的tick就很规范，基本上每秒两笔，两个软件提供的数据差异也很小 请问hs300数据是哪里提供的？中证指数公司还是交易所？股票一般是6s一笔tick吧，为什么会出现上边那样的现象？应该不是我网络接收的问题吧
[此贴子已经被作者于2014/11/23 10:20:31编辑过]
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| -- 作者：fly -- 发布时间：2014/11/24 9:11:34 -- 我们的数据是来自交易所的,不是固定的6s,只是平均下来大概是6s
与文华财经提供的tick数据对不上,时间戳和价格都不一致, 文华好象对时间戳做了处理 您仔细看了吗?成交明细应该是一一对应的,我们跟博易大师的行情比对了,成交明细是一样的 如果您发现不一样,可以截个图,我们一起来跟踪一下 |
| -- 作者：bargio -- 发布时间：2014/11/24 11:11:28 -- 我看过中证指数公司的技术规范了，发布数据采用写文件的方式 你们的数据来自交易所，那只可能是中证公司他们太落后，发布个数据都不能保证时间间隔一致 请问金字塔有没有计划支持沪深的深度数据呢？如果有的话，加上你们的公式支持，还是很有竞争力的 跟文华的数据比对，我收盘后找一下吧，再发图上来 |
| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/11/24 11:16:37 -- 1,自定义时间戳是可以做到间隔一致,对于股票于意义么? 2,T+1,深度数据目前暂无计划,实际分析意义不大的 |
| -- 作者：bargio -- 发布时间：2014/11/24 11:21:51 -- 股票意义不大，对于股指有意义 |
| -- 作者：bargio -- 发布时间：2014/11/24 11:33:24 -- 其实关键不是间隔一致不一致，而是时不时间隔太大的问题 他要每1、2秒就给我发一个，我当然很高兴
但是有时过了10几秒才发一个，这就太差劲 |