1,举个简单的例子,如果你设置这个出场规则,对应单子后续可能会亏损或盈利

与你现在立即出场的情况一定是存在差别的哦

 
此主题相关图片如下：出场规则截图.png

"成功率：单次交易的盈利大于10％的交易占总交易次数的百分比，为0表示你没有一次交易是盈利10％的；

例如，总共10次交易，有2次交易的单次交易盈利大于10%，那么，成功率=2/10=20%，成功率即为20%。

注意：成功率的达标百分比线可以在“出场规则”》“目标利润”中设置您所需要的数值。"

我理解错了，按着成功率定义把这个参数理解成只做统计用了。
那目标利润（成功率参数）等同于止盈？

第一个问题想到了一种可能的原因，设置止盈后交易次数增加了。

此主题相关图片如下：问题1可能的情况.jpg

如图，不设置10%止盈的情况下，只交易了一次（红绿箭头）。其间的连续买入信号（黄色箭头）没有再开仓或加仓，交易次数1次。

设置10%止盈后，黄色箭头买入信号都不算作红箭头买入信号后的连续买入信号，成了一次单独的交易，所以交易次数成了3次。

两次测试交易次数确实增加了，第一次2158次，成功率50.79%，第二次2291次，成功率66.39%，符合这个推测，但是成功率增加的比例

和交易次数的增加对应不上。2158*50.79%=1096次成功，2291*66.39%=1520次成功，交易总次数增加133次，成功交易次数增加424次，

不知道问题出在哪里……

如果五日均线在二十日均线上做多，反之清仓。

1、第一个开仓位置在五日均线首次上穿二十日均线，后面符合开仓条件，被自动过滤，除非显式指定不再连续开仓；

2、平仓位置同理；

3、这时候如果我们用10%止盈看看会怎样：止盈出场后仍然满足开仓条件，于是系统又买入；

4、又过了10%止盈，A品种依然强势，五日均线不破二十日均线，系统再次买入，如此止盈再买入发生了五次；

5、B品种10%止盈后开仓，然后走弱，系统只完成了一次止盈；

6、修改为20%止盈开仓情形又有不同。

楼主之所以有这样的问题是因为你的止盈参数已经影响到交易系统的信号了，而不是单纯影响出场位置。

你这个是片面的切割了整个模型运行环境去思考，打个比方你开仓后由于这个止盈条件成立所以平仓了，然后原本你代码应该平仓的地方没有去平仓。

这样一系列的影响会改变你整个代码原本的开平信号的，你可以自己去看下交易明细，是不是都改变了。

增加比例对不上也是同样道理，你可以找两边明细不同的，自己跟踪看看，两边应该都是对的