| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 胜率问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=71514) |
| -- 作者：fff -- 发布时间：2014/10/29 22:50:44 -- 胜率问题 为何两个胜率较高的条件(分别放在两个策略内各自测试)，组合起来后胜率反而下降了(组合在一个策略里了)。。。？ 百思不得其解，按理应该胜率更高吧...?!
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| -- 作者：pyd -- 发布时间：2014/10/30 8:48:07 -- 胜率计算方法: 胜率：盈利交易次数/交易次数。 |
| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/10/30 8:57:15 -- 胜率:盈利交易次数/交易次数
例如第一组胜率为 5/10 第二组胜率 4/20
则根据公式简单的综合胜率为 5+4/10+20 //怎么会更高呢?理解下把 |
| -- 作者：fff -- 发布时间：2014/10/30 9:17:10 -- 按照以上计算，第一组50%胜率，第二组20%胜率，组合后30%，还是比第一组低；也就是说一组高一组低，则组合后处于均值，不会同时低于二者。 即x%，y%组合，则盈利交易次数为x+y，交易次数为200,则，组合后的胜率为（x+y）/2%。 以上计算组合，先决是，X条件和y条件无任何冲突，且开仓地方完全不同。 请问老师是否如此？请教缜密。。 |
| -- 作者：fff -- 发布时间：2014/10/30 9:18:25 -- 难道是我的组合条件有冲突或有重合，导致组合后胜率比之前二者都低？？！！
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| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/10/30 9:48:46 -- 可以这么理解,自己问题检查下对应综合测试报告,看看交易明细之类 |