-- 作者:guobixiboy
-- 发布时间:2014/10/22 15:59:34
-- 测试报告不一致
相同的测略,都是用期指连续测试。从2010年测试到2014年10月,和单独测试10月份,收益差别很大。
数据从2014~2014.10 收益
14/05 3,326,532.75 14,916.25 0.45% 14/06 3,354,510.75 27,978.00 0.84% 14/07 3,391,425.50 36,914.75 1.10% 14/08 3,389,285.00 -2,140.50 -0.06% 14/09 3,467,350.50 78,065.50 2.30% 14/10 3,448,302.50 -19,048.00 -0.55%
2014.05~2014.10
14/05 220,578.45 20,578.45 10.29% 14/06 226,779.75 6,201.30 2.81% 14/07 264,149.69 37,369.94 16.48% 14/08 285,449.44 21,299.75 8.06% 14/09 341,161.06 55,711.63 19.52% 14/10 322,111.00 -19,050.06 -5.58% 单独测2014年10月。
14/10 228,959.56 28,959.56 14.48% 不同的时间段测试,差别为什么会这么大呢?有些弄不明白。
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-- 作者:FexTel
-- 发布时间:2014/10/23 13:10:52
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1,简单解释下,例如我9月份持有一笔单子,代码里面如果有持仓控制,10月份及时开仓条件满足也不会再开仓。
这样测试时间段就会严重影响实际的收益情况,除非您代码严格限定了日内交易
2,图表程序化信号会依据于历史的交易信号来的,具体整个K线数量是根据您设置的测试时间段
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