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---- [求助]图表程序化如何实现止盈止损功能？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=71108)
-- 发布时间：2014/10/17 16:40:00
-- [求助]图表程序化如何实现止盈止损功能？
由于要做日线交易，需使用止盈止损功能，目前想到的办法是轮询或使用1分钟K线，这样比较消耗资源，并且需要跨周期引用指标，单子的处理也不及时。
有什么办法可以实现手动下单中的条件单功能，直接把单子下到服务器当中，一旦符合条件就立即触发？
[此贴子已经被作者于2014/10/17 16:40:39编辑过]
-- 发布时间：2014/10/17 16:51:34
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1,使用自带的止损止盈功能,实时的
交易-下单设置
此主题相关图片如下：qq截图20141017165118.jpg
-- 发布时间：2014/10/17 17:12:19
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搜索了本论坛关于止损的问题，貌似只有手动是最靠谱的。
一般的趋势跟踪里面，资金损失最大的情形就是连续跌停（对多头而言），因此要监控跌停价或接近跌停价附近的价格。
对于多品种来说，每个品种涨跌停价格不一样，并且每天需要去修改止损价格或者在开盘的时候手动挂单。
对于多个账户来说这个工作量太大。
我想主要的原因，是图表程序化里面，采用的是虚拟持仓，下的条件单（止盈单）无法使用HOLDING判断持仓状态；
且交易指令的对象不是“订单”，不能设置挂单的有效时间，不能对查询挂单的状态，甚至没有撤单功能。
是否后台程序化可以解决这些问题？
本来监控日K线就可以解决的问题，如果用高频轮询来查跌停似乎不太合算。
-- 发布时间：2014/10/17 17:23:45
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1,后台可以代码实现这些
2,另外二楼设置是针对账户栏持仓的
-- 发布时间：2014/10/17 17:28:40
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好的，谢谢！
-- 发布时间：2014/10/17 18:33:43
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对了，同一个简单的策略（如均线死叉、金叉），用tick周期和固定0.5秒轮询1次，从金字塔设计的机制上来说，哪个效率更高？
-- 发布时间：2014/10/19 12:09:43
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一个是k线周期，一个是程序检测信号下单的间隔。不是一个概念
你如果k是tick级别的，那就用分笔速率扫描。