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-- 发布时间：2014/10/13 18:28:01
-- 滑点太大,求指导!
版本:3.31
今天下午1:43交易了一手鸡蛋,滑点高达9点!这个似乎有点说不过去啊,虽然行情有点激烈,但也不至于这么大啊,如果是几十手,如果是高频/超短线,恐怕这就是个灾难.我总觉得哪里有改进空间吧?详细研究了一番,下面是我的一些总结和疑问,请帮忙指教:
2014-10-13 13:43:17.625 2014.10.13 13:43:17【图表】框架:myshort 触发下单 BUY 品种 JD00 下单K线 2014.10.13 17:45:00 公式:shortone 窗格ID:2 代码行:166
2014-10-13 13:43:17.643 【图表】模型下单 1
2014-10-13 13:43:17.644 【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-10-13 13:43:17.645 【图表】至队列下单
2014-10-13 13:43:17.646 【图表】JD00 运行完毕
2014-10-13 13:43:17.646 【图表】RM00 运行完毕
2014-10-13 13:43:17.646 【图表】RB00 运行完毕
2014-10-13 13:43:17.647 【队列】当前队列准备处理数据：1条
2014-10-13 13:43:17.647 【队列】发送下单指令
2014-10-13 13:43:17.648 【下单】JD01 价4681.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户 Formula 1
2014-10-13 13:43:17.650 【下单】确认报单已发送 ID=417464685 RefID = 52
2014-10-13 13:43:17.943 【指令】收到回报指令 ID = 417464685 RefID = 52
2014-10-13 13:43:17.956 【回报】 : jd1501 - 已报单 1 价格:4681 开 买
2014-10-13 13:43:18.778 【指令】收到回报指令 ID = 417464685 RefID = 52
2014-10-13 13:43:19.799 【图表】TA00 运行完毕
2014-10-13 13:43:19.799 【图表】JD00 运行完毕
2014-10-13 13:43:19.800 【图表】RM00 运行完毕
2014-10-13 13:43:19.800 【图表】RB00 运行完毕
2014-10-13 13:43:20.557 【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量：1 账户 报单:1 成交0
2014-10-13 13:43:20.558 【追单】追单队列 撤单操作 订单号：417464685 账户:
2014-10-13 13:43:21.303 【指令】收到回报指令 ID = 417464685 RefID = 52
2014-10-13 13:43:21.304 【图表】TA00 运行完毕
2014-10-13 13:43:21.304 【图表】JD00 运行完毕
2014-10-13 13:43:21.304 【图表】RM00 运行完毕
2014-10-13 13:43:21.305 【图表】RB00 运行完毕
2014-10-13 13:43:21.498 【指令】收到回报指令 ID = 417464685 RefID = 52
2014-10-13 13:43:21.512 【回报】 : jd1501 - 已撤单 量:1
2014-10-13 13:43:21.513 【下单】JD01 价4691.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户 Formula 1
2014-10-13 13:43:21.514 【下单】确认报单已发送 ID=417464695 RefID = 62
2014-10-13 13:43:21.516 【追单】撤单成功，发送追单指令
2014-10-13 13:43:21.643 【指令】收到回报指令 ID = 417464695 RefID = 62
2014-10-13 13:43:21.649 【回报】 : jd1501 - 已报单 1 价格:4691 开 买
2014-10-13 13:43:21.667 【指令】收到回报指令 ID = 417464695 RefID = 62
2014-10-13 13:43:22.091 【指令】收到回报指令 ID = 417464695 RefID = 62
2014-10-13 13:43:22.091 【指令】收到成交回报指令 REFID = 62
2014-10-13 13:43:22.097 【回报】 : jd1501 - 已成交 1 价格:4690 开 买
总结:
1.我感觉撤单时间设置3秒有点长,但是设置短了软件提示说也不好,请问最短设置多少秒?反正通过这笔交易,我感觉3秒有点长
这是我的设置,不知道有什么需要改进的地方?
此主题相关图片如下：1.jpg
此主题相关图片如下：2.jpg
2.我觉得应该撤单后选择市价单追单.比对价优先.
3.为什么金字塔没有超价追单???
4.从程序出现下单信号2014-10-13 13:43:17.625到2014-10-13 13:43:17.648 最终下单,中间相差23毫秒,其中主要的时间花在"下单系数调整"???这是干吗的呀?比我执行一遍程序的时间还长几十倍
我的下单语句是
ss:=1;
buy(dk1,ss,LIMITR,dk1p),ORDERQUEUE;
这个下单系数能否跳过去不要啊?我感觉消耗了太多时间
5.再说追单,应该是
2014-10-13 13:43:21.516 【追单】撤单成功，发送追单指令
这里发出的追单吧?
从2014-10-13 13:43:20.557 发送了首次追单下单指令到队列这里开始,算下来时间超过1秒才正式追单!这就等于我设置3秒后追单,实际上是4秒后才真正追单.当然这1秒主要是在等撤单回报造成的,是不是这个ORDERQUEUE造成的?从函数说明来看,好像不是.不知道这里有没有改进的空间/可能啊?
问题比较多,烦请一一解决,谢谢!
-- 发布时间：2014/10/13 20:01:06
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你再设置里设置了10个变动价位内追单,也就意味着金字塔在这个范围内是可以按照对价来给你追单的,如果你不想要这么大滑点,那么你应该设置的小一些.但是有不成交的风险.
金字塔不是交易所,即便是交易所也没法保证你的委托价格就有一定给你成交,因此行情变化大时要么你就是付出代价高,要么你就放弃这个机会,就这么简单.
-- 发布时间：2014/10/13 20:08:38
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还有,你的账户如果资金足够,请不要使用队列下单,使用直接报单也会加快的报单速度
-- 发布时间：2014/10/13 20:28:53
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-- 发布时间：2014/10/13 21:30:44
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这个同样解决不了滑点问题,目前的对价单委托才是最小限度减少滑点的方案.
如果你愿意使用超价在图标交易设置里指定就行了
-- 发布时间：2014/10/14 8:20:35
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我准备设置为1秒撤单,先试试再说,如果出现提醒中的情况再延长.
-- 发布时间：2014/10/14 8:59:40
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1s太短了把,建议您咨询下有实际交易经验的朋友
成交来看是市价更容易成交
-- 发布时间：2014/10/14 10:15:57
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请问老师 在哪里设置直接报价下单？
-- 发布时间：2014/10/14 10:20:48
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1,图表可以进行设置
2,对应可以在buy,sell下单时直接使用market下单指令。即为市价下单
此主题相关图片如下：qq截图20141014102016.png