| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 大周期模型如何取小周期时间 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=70235) |
| -- 作者：skylands -- 发布时间：2014/9/22 10:44:52 -- 大周期模型如何取小周期时间 图表交易的固定1秒轮询模式下，30分钟周期模型，能否在收盘前2分钟做如下判断后减仓？ //收盘前减仓 sell(currenttime=145800 and holding>SS and (h-enterprice)/enterprice<10/1000,SS,limitr,open-mindiff); sellshort(currenttime=145800 and holding<-SS and (enterprice-l)/enterprice<10/1000,SS,limitr,open+mindiff); 我知道通常30分钟模型用time是取不到145800分这个时间的，这里用currenttime是否可行，系统会否执行？ currenttime似乎取的是计算机时间，什么函数能取交易所时间？
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| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/9/22 11:04:35 -- 1,CURRENTTIME是取现在的计算机时间,如果您要这么用是对历史信号有影响的。 2,这种情况您可以引用对应1分钟周期上的time值,或者直接使用,如下 COND1:NOT(ISLASTBAR) AND TIME>=150000; COND2:DYNAINFO(207)>=145800; COND3:COND1 OR COND2;//即为时间控制条件 |
| -- 作者：skylands -- 发布时间：2014/9/23 8:07:01 -- 直接用cond2似乎就可以了啊，为什么还要cond1(它又是什么意图）？ 对历史信号有影响我是理解的。用dynainfo来控制收盘前平仓在历史回测中是体现不出来的，对吗？
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| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/9/23 8:59:09 -- 1,COND1是控制历史尾盘平仓情况的,COND2是控制实时交易 |
| -- 作者：skylands -- 发布时间：2014/9/23 9:18:05 -- 我没看懂cond1的语言表达，就商品30分钟（图表交易）而言，TIME>=150000就必然是最后一根K线，再与not(islastbar)用and并列的意义在哪里？ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2014/9/23 9:26:25 -- 不加not(islastbar)你实盘交易的时候cond1的条件也满足了，加了之后是这个条件只试用在历史信号上 |
| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/9/23 9:26:43 -- 1,您是不是要尾盘平仓?COND1既表示为历史尾盘平仓 当时历史K线的时候才采用TIME>=150000条件来平仓 |
| -- 作者：skylands -- 发布时间：2014/9/23 9:43:36 -- 我的意图是：在较大级别的30分钟系统中，如果收盘前2-5分钟内当日持仓超过一定手数、而最近一次开仓并未取得浮盈优势的时候，减仓以避隔夜的风险。 问题1：用将dynainfo(207)>=145800用到图表交易中可行吗，能够正确下单吗？ 问题2：这种情况在图表的历史回测中是体现不出来的，因为30分钟图表交易系统是取不到145800这个时间的，我的理解对吗？
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| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/9/23 9:51:27 -- 1,请仔细理解下COND1和COND2 两个条件 dynainfo(207取的时间为实时的成交明细时间,没有历史值。只有最新值,所以只在当前周期有效
2,历史回测为了达到尾盘处理仓位的效果,所以使用COND1//当不是最后一个周期且时间为150000,则执行平仓操作 COND1和COND2的或者关系及判断了最新又处理了历史
3,实践才是真理,不懂的地方建成指标在图上输出值并看看把 [此贴子已经被作者于2014/9/23 9:52:04编辑过]
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| -- 作者：skylands -- 发布时间：2014/9/23 10:06:53 -- “既判断了最新又处理了历史”，这一句话，我就看懂了……实践是真理，不过你们的指点能缩短实践的时间，多谢！ |