| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [疑惑]TA00除权 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=69356) |
| -- 作者：netfox -- 发布时间：2014/8/28 21:42:16 -- [疑惑]TA00除权 我理解中除权是 ，换合约的当日除权数据有所偏移， 在大概1-2个日线后 00连续合约就与当前主力合约同步了。 因此 F11的影响也就在1-2日实质是不大的。
不知道上面理解有错否。
刚检验数据发现 F11后 TA00在 13年1月开始 对 Ta05的 13年1月差距1000差距过大。 1月应该是做05合约对吧？ 忘写上面主要在30MIN对比。
我这看到 1月8日 00合约 14:00 开7769 ， 05合约 14：00 开8700
05合约变主力大致在12月吧，那么这段时间除权都是有偏差。。。
|
| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/8/29 8:42:20 -- 1,除权后的价格整体都有偏离的
目前采用的是等比除权的方式,而且期货采用的是向前复权 |