| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 如何来写这个下单量？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=68842) |
| -- 作者：skylands -- 发布时间：2014/8/17 15:34:16 -- 如何来写这个下单量？ 假设初始资金是100万，单策略10个品种组合，每个品种的下单量始终都是100万初始资金的5%，即5万，请问策略模型中如何来编写这个下单量？
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| -- 作者：pyd -- 发布时间：2014/8/18 8:54:24 -- 你是把10个策略加载在1个图上？ 10个品种最好建立多框架，一个框架加载一个品种，每个策略的资金是独立的，都是100万。 下单量把百分比换算成具体的下单手数。 |
| -- 作者：skylands -- 发布时间：2014/8/18 10:41:47 -- 一个框架10个窗格，都是加载同一个策略模型。我希望每个窗格都能自动计算下单量，即5万资金所能下的最大量……可有什么办法？ 另外，你所说的10个框架，与一个框架10个窗格，运行时哪种效率相对较高？
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| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/8/18 10:55:58 -- 1,一个框架10窗格 2,图表建议用固定手数开仓,用固定资金开仓资金取的是虚拟资金。会随历史值变化,而且策略之间虚拟资金是独立的 |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2014/8/18 10:56:30 -- 就是下单手数用资金百分比来写，看下buy交易函数里面有说明的。 一个框架10个窗格运行效率比开10个框架高。 |
| -- 作者：skylands -- 发布时间：2014/8/18 11:42:11 -- 以下是引用FexTel在2014/8/18 10:55:58的发言：
我在做多品种组合测试时就很麻烦。我想用一个固定的初始本金，10品种组合后的效果，每个品种的下单都限定在5万资金以内（5万能下的最大手数），不随资产值的变化而变化，这样我能直观地看结果。有什么办法能做到？
2,图表建议用固定手数开仓,用固定资金开仓资金取的是虚拟资金。会随历史值变化,而且策略之间虚拟资金是独立的 |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2014/8/18 12:46:18 -- 用法:BUY(COND,V,Type,P); V:买入股（手）数或买入资金百分比(N%)，若为0或者省略表示100%; 自己看函数说明，注意这里资金是虚拟资金你每个图表模型的费率设置里自己设定的初始资金，随着行情交易等等都会变化的。如果你要保持不变自己用固定手数的写法 |