| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- K线未走完和K线走完两种下单方式并存 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=68431) |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2014/8/6 15:04:04 -- K线未走完和K线走完两种下单方式并存 金字塔的一个缺点就是K线位走完下单和K线走完下单两种方式不能并存，这个条件限制，对于我们进行策略开发过程中有比较大的限制，希望金字塔今后能对这个功能加以完善。 |
| -- 作者：pyd -- 发布时间：2014/8/6 15:06:36 -- 2种并存？是同时使用吗？ 用2个框架可以的，一个用走完k 一个用固定时间间隔 |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2014/8/6 17:17:21 -- 一个框架一样可以达到策略中有些可以提前下单，有的可以k线结束后下单，用轮询，很容易的。 |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2014/8/7 8:46:39 -- 以下是引用qwer123在2014/8/6 17:17:21的发言：
一个框架一样可以达到策略中有些可以提前下单，有的可以k线结束后下单，用轮询，很容易的。 你的意思不会是专业版的提前下单功能吧？如果不是的话，还希望赐教。 |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2014/8/7 8:52:11 -- 用标准版，请把你的要求说清楚。 |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2014/8/7 10:17:46 -- 以下是引用qwer123在2014/8/7 8:52:11的发言：
用标准版，请把你的要求说清楚。 一个策略中，有的开仓条件是K线还未走完就要开仓（例如当high>=2000,这个信号不会消失，盘中一碰到就以2000点挂单立刻进场，而不等到K线走完），有的是要K先走玩才开仓的（例如close>条件，由于使用的是最新价close，考虑到信号闪烁，我们采取K线走完模式保证信号固定）。多谢了。 |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2014/8/7 10:47:37 -- 好办！ 比如一个策略程序中有策略A,策略B，其中策略A提前5秒下单而策略B走完k线下单 首先定义k线时间： p1:=time>091700 and time<=151100; p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time); p3:=time0-timetot0(p2),linethick0;//p3就是k线结束的时间； if A and p3<=5 then begin sellshort(holding<0,1,limitr,c); buy(holding=0,1,limitr,c); end 这个就是当k线结束前5秒A成立就交易，只要计算机运行稳定，提前量的误差可以忽略不记， 如果是k线结束是交易： if ref(B,1) then begin sellshort(holding>0,0,limitr,o); buy(holding=0,1,limitr,o); end 要使用轮询，我一般都使用高频！ |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2014/8/7 11:13:04 -- 好的。多谢了。 |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2014/8/7 11:48:03 -- 不客气，我记得我给过你“柏松1号”，里面就有提前下单的写法，你可能也没有看。你可以根据走势情况确定提前下单量，可以非常好的控制滑点，如果你做股指期货的话，这个工作很重要，我现在滑点控制在0.05点以内，你应该也可以做到的。 [此贴子已经被作者于2014/8/7 11:48:33编辑过]
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| -- 作者：金字塔散户 -- 发布时间：2014/8/7 18:00:57 -- 以下是引用qwer123在2014/8/7 11:48:03的发言：
不客气，我记得我给过你“柏松1号”，里面就有提前下单的写法，你可能也没有看。你可以根据走势情况确定提前下单量，可以非常好的控制滑点，如果你做股指期货的话，这个工作很重要，我现在滑点控制在0.05点以内，你应该也可以做到的。 [此贴子已经被作者于2014/8/7 11:48:33编辑过] 为什么提前下单能减小滑点？原理是什么呢？
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