| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于程序化报单价格差异 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=68388) |
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| -- 作者：guobixiboy -- 发布时间：2014/8/6 3:31:15 -- 关于程序化报单价格差异 今天继续观察报单价格，我采用的是图标策略，我的信号方式：本周期出信号，次周期开仓，不存在闪烁问题，现在进行仿真测试，发现程序化报价和实际报价有很大的出入，具体表现形式如下：
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| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2014/8/6 7:59:58 -- 这个报单价格本身就是你自己要的，没有任何问题啊。 你写的报价方式：buy(.....,limitr,o+hd*mi...);就是这样的结果，如果你要以次周期开盘价报单你改成这样： buy(......limitr,o)就可以了。
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2014/8/6 9:26:18 -- 你的报单语句是怎么写的，发了看下。 |
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| -- 作者：guobixiboy -- 发布时间：2014/8/6 12:07:00 -- 限价报单 sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多单，则平多单 buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空单下单，报单价格为：开盘价-hd*最小变动价 其中hd为0，表示滑点 |
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| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2014/8/6 12:15:25 -- 以下是引用guobixiboy在2014/8/6 12:07:00的发言：
限价报单 sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多单，则平多单 buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空单下单，报单价格为：开盘价-hd*最小变动价 其中hd为0，表示滑点
你报单时就把价格改了，然后你又去根图表上比价格说不对了？这个逻辑有些古怪 |
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| -- 作者：guobixiboy -- 发布时间：2014/8/7 2:09:36 -- 以下是引用王锋在2014/8/6 12:15:25的发言：
你报单时就把价格改了，然后你又去根图表上比价格说不对了？这个逻辑有些古怪 限价报单 sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多单，则平多单 buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空单下单，报单价格为：开盘价-hd*最小变动价 其中hd为0，表示滑点 这个滑点设置为0，也就是sell(holding>0,lots,limitr,o）;这两者应该是相等的，却不知为何会出现报单差别。 这不是有意抬杠，只是想把这个问题弄明白。 |
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| -- 作者：guobixiboy -- 发布时间：2014/8/7 2:11:00 -- 以下是引用qwer123在2014/8/6 7:59:58的发言：
这个报单价格本身就是你自己要的，没有任何问题啊。 你写的报价方式：buy(.....,limitr,o+hd*mi...);就是这样的结果，如果你要以次周期开盘价报单你改成这样：
buy(......limitr,o)就可以了。 好的，按照你的建议我已经改过了，先对比测试一个月，当看看二者的差别有多大。 谢谢了 |