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---- 指数与连续合约 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=67744)
-- 发布时间：2014/7/23 14:40:12
-- 指数与连续合约
如果如果指数的话 不会存在换月指标跳空的问题 但价位和真实合约存在不同，如果使用 连续合约， 存在跳空问题
如何均衡2中问题呢？ 感谢
-- 发布时间：2014/7/23 14:45:10
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连续合约的跳空可以用除权数据填补跳空，按f11 切换除权数据
-- 发布时间：2014/7/23 15:54:05
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个人觉得连续合约虽然省事, 但是在更换主力合约附近的走势还是会扭曲,不够真实
例如最近的焦炭连续, 7/17主力合约换成1501, 而1501 在7/14-7/22期间的盘整充分形态, 对应到连续合约上形态就没有那么明显.
期货的独特之处就在于多个合约同时存在, 多合约之间的细微差异正好带来套利和选择机会, 只看连续合约有时是不够的,
为了能够还原合约真实状况, 建议:
1.对于循环月份合约能提供信息: 包括开始交易和最后交易日期, 例如可以使用除权数据, 分红设为0就可以了, 除权日期用来代表合约的起止日期
2.对数据引用函数, 例如 callstock, 增加控制参数, 能够指定对应数据为空时不要返回上一日的价格, 直接返回 drawnull
-- 发布时间：2014/7/23 16:10:35
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1,若日内交易,完全可以使用连续合约。另外连续合约对应的换月规则是依据成交量
2,当月主力合约具体交割日期软件商都无法给出,未来具体什么时间交割这个谁清楚
3,举个例子,CALLSTOCK
-- 发布时间：2014/7/23 21:37:02
-- 关于框架的问题
我插入框架后 加入 表 ， 如何删除 底部的 《上海期货》 分页呢？ 同时如何加入自己的分页呢？ 感谢
此主题相关图片如下：1.jpg
此主题相关图片如下：1.jpg-- 发布时间：2014/7/23 22:26:49
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对于用指数合约和连续合约测试的，建议都要特别谨慎的把实际的合约对应测试一遍，我敢说60%以上的策略，在测试指数合约，连续合约和实际交易的真正合约之间，会出现很大的偏差
建议策略直接测试交易合约，比如说你要测试期指，就直接测试IF01，IF02,。。。。IF12总共12个合约都测试一遍
又比如要测试白银，就要测试AG06和AG12
经不起实际合约测试的策略，一般都有过度优化嫌疑！
-- 发布时间：2014/7/24 8:09:52
-- 对
但是单个合约测试存在时间短的问题， 比如IF1408，存在跳空问题， 所以还是建议用指数比较好，看每个人的习惯而已
-- 发布时间：2014/7/24 9:09:00
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以下是引用kenan168在2014/7/23 21:37:02的发言：
我插入框架后 加入 表 ， 如何删除 底部的 《上海期货》 分页呢？ 同时如何加入自己的分页呢？ 感谢
此主题相关图片如下：1.jpg
此主题相关图片如下：1.jpg点下市场分类列表后面对应的三角形,可加入对应市场
[此贴子已经被作者于2014/7/24 9:10:35编辑过]
-- 发布时间：2014/7/24 11:28:14
-- 回复
我要删除分页 比如删除 上海期货 这个分页呢？
-- 发布时间：2014/7/24 12:59:42
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工具-市场与板块
里面你把上海期货这个按住左键可以往下拖就好了