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---- 如何避免使用固定时间间隔时程序用了固定止损出现的信号反复？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=66316)
-- 发布时间：2014/6/18 16:17:16
-- 如何避免使用固定时间间隔时程序用了固定止损出现的信号反复？
请教：如何避免使用固定时间间隔时程序用了固定止损出现的信号反复？如程序设了亏5000就止损，得由于程序采用固定时间间隔，
当亏到5000出就平了，当一会少于5000又自动恢复持仓，信号总是反复
-- 发布时间：2014/6/18 16:29:59
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您的需求是什么？信号反复是你自己代码要解决的问题，然后自动持仓同步你用走完K模式不要太频繁的去检测。
-- 发布时间：2014/6/18 16:44:10
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这个信号采用那种固定时间和同步持仓？
信号是止损同时开多的，走完K线不行，只能采用固定时间间隔，如果采用时间间隔又出现信号反复问题
信号是止损同时开多的，走完K线不行，只能采用固定时间间隔，如果采用时间间隔又出现信号反复问题
-- 发布时间：2014/6/18 16:47:22
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这个要把收益转化为点数，然后用点位来判断。以你这个问题交易股指期货为例(图表交易),从当天最高收益回落5000：
r1:=hhv(asset,todaybar);
r2:=r1-ref(asset,1);
r3:=(5000-r2)/300;
r5:=ref(c,1);
if holding>0 and r5-l>=r3 then
begin
sell(1,0,limitr,r5-r3);
end
if holding<0 and h-r5>r3 then
begin
sellshort(1,0,limitr,r5+r3);
end
自己测试一下，
其实你也可以这样去做；
r1:=hhv(asset,todaybar);
r2:=r1-asset;
if ref(r2,1)>5000 then
begin
sell(1,0,limitr,o);
sellshort(1,0,limitr,c);
end
这种方法可能有一点延迟，但是从测试结果来看收益比第一种方法还要好，主要是避免了一些不必要的止损。
如果你止损后不再交易，需要加控制符。控制后面的开仓。
-- 发布时间：2014/6/18 16:51:36
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这个信号采用那种固定时间和同步持仓？
信号是止损同时开多的，走完K线不行，只能采用固定时间间隔，如果采用时间间隔又出现信号反复问题
-- 发布时间：2014/6/18 16:52:54
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如果你要控制一天的亏损的话，把r1改成这样
r1:=ref(asset,todaybar);
-- 发布时间：2014/6/18 16:53:24
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1,您固定止损是怎么写的?
尽量让这个量固定化,或者考虑4楼的方案。
-- 发布时间：2014/6/18 16:53:55
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此主题相关图片如下：qq图片20140618164310.jpg
-- 发布时间：2014/6/18 16:54:08
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楼主是这种
-- 发布时间：2014/6/18 16:54:11
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这个就是用再固定轮询下的。