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---- 测试问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=65988)
-- 发布时间：2014/6/10 13:31:56
-- 测试问题
请教：为什么同一个策略同样周期测试同样参数，总利润和最大回撤比例一样，但是年化收益率不一样
MAR比率也不一样，历时测试是3.18，参数优化的时候是1.88
MAR比率也不一样，历时测试是3.18，参数优化的时候是1.88
此主题相关图片如下：1.jpg
-- 发布时间：2014/6/10 13:39:18
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测试的时候勾选下严格限制使用时段再看看。
-- 发布时间：2014/6/10 16:32:28
-- 试了还是一样，总盈利、回撤、交易手数一样，就是年华收益不一样
试了还是一样，总盈利、回撤、交易手数一样，就是年华收益不一样
-- 发布时间：2014/6/10 16:43:32
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这个地方肯定是跟测试时的时间段范围有关,最常见的问题就是你的时段随意设置,导致没有那么多本地数据参与计算.
金字塔的2个地方的测试报告一个是按照你设置的时段来计算年回报,另一个是按照你实际的数据长度来计算年回报
-- 发布时间：2014/6/10 17:09:27
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你的意思是说历时测试时用实际拥有的数据长度来计算年收益，参数设置是用在测试里自己设置的时间长度来计算年收益？
-- 发布时间：2014/6/11 9:16:16
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优化时计算会按照你设置的测试时段，而测评那里是按照你实际拥有的长度来计算的。