| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- limitr,c下单模式 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=64297) |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2014/4/23 14:28:45 -- limitr,c下单模式 我实盘模型当中下单是用：limitr,c 。 在实际下单过程中，K先走完系统是不会下单的，而是要等下一根K线的开盘价出现的时候，系统才会帮你下单。 这样的下单模式可能对于流行性比较好的合约影响不大，但是对于流动性一般或者流动性比较差的合约影响则比较大。能够提前多久把单子报进去，就决定了你的成交速度。
所以我更希望是当根K线一结束就报单，而不是等到下一根K线开盘价格出来再去保单。 |
| -- 作者：lichenghu -- 发布时间：2014/4/23 14:31:41 -- 专业版,走完K线提前下单功能 |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2014/4/23 14:37:19 -- 以下是引用lichenghu在2014/4/23 14:31:41的发言：
专业版,走完K线提前下单功能 提前下单，如果我设置提前1秒下单，又担心在这最后一秒信号消失了的问题。
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| -- 作者：lichenghu -- 发布时间：2014/4/23 14:39:38 -- 使用固定轮询模式,采用上一周期的条件REF(条件,1) |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2014/4/23 14:53:08 -- 以下是引用lichenghu在2014/4/23 14:39:38的发言：
使用固定轮询模式,采用上一周期的条件REF(条件,1) 那开仓还是在当根K线的开盘价开的。没解决。 |
| -- 作者：lichenghu -- 发布时间：2014/4/23 14:56:18 -- 也是哦,那这个就无法做到了 |