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--  作者：nicko
--  发布时间：2014/4/22 7:56:57
--  如何使用交易所时间
 因为本地时间及机器等问题，在即时的K线收开盘价与收盘后的收开盘价格偏差的问题 如果想以交易所时间为准 以做到即时K线与收盘后K线一致 请问怎么做到？
以下摘自其它论坛：

BarFactory是用本地时间还是用交易所时间？



这个知识点是一个很重要的内容。在写实时行情插件、收取行情数据、实盘交易、历史回测时一定要留意这个地方。 

这个地方有可能导致Chart绘图错误、实盘后回测当天历史数据不同，或同一策略在不同电脑上执行结果有差异。

主要的原因是BarFactory在OnBar的触发是根据框架时间进行切片的。
因为多条行情源的时间可能不同步，没法进行统一，故全都按本地时间进行切片。

根据size将一天的86400秒分成Math.Ceil(86400/size)份，当有Trade过来时，根据Trade上的时间分到指定的Bar。
如果交易所时间与本地时间不同步，假设行情时间比本地慢几秒。根据本地时间OnBar已经触发，即此Bar已经关闭，但行情时间还在上一个周期中，此时将 触发新的OnBarOpen，并且后面的Bar时间段与前一个时间段完全一样，后面Bar还无法正确OnBar.在图形显示上又会按后一个Bar为标准。

而如果设计的策略只是为了收取数据则应当设置成使用交易所时间，这样是为了保证不同电脑上接收到的行情数据都是一样的。

所以请问金字塔是否也能做到？？？
[此贴子已经被作者于2014/4/22 7:58:11编辑过]
--  作者：lichenghu
--  发布时间：2014/4/22 9:21:27
--  

TIME：取周期时间；返回序列数据
CURRENTTIME：用户本地计算机系统时间；--返回常数
TIME返回值是一组序列值，在不同的K线上能看到不同的值。如果是9点开盘，1分钟周期的第一个K线就是090100，而5分钟则是090500。
CURRENTTIME返回值只有一个，永远都是计算机最新系统时间。DYNAINFO(207) 返回值只有一个，永远都是交易所最近一笔行情时间。如果用户需要精确的时间做某些事情，请使用CURRENTTIME。图表程序化交易必须要使用一组序列数据，故尽量不要在图表程序化交易策略上使用返回常数的CURRENTTIME。

 

交易所及行情时间,那么直接使用DYNAINFO(207)。这个也是无法避免不同电脑直接的微差的
--  作者：nicko
--  发布时间：2014/4/22 9:44:51
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 但我在公式中并未使用CURRENTIME等时间控制符 怎么还是会在两个系统中出现不一样的K线呢 能不能让系统增加交易所时间为准（好像以前版本有的吧）
--  作者：lichenghu
--  发布时间：2014/4/22 9:45:59
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没有的,K是由tick数据生成的。您盘后补充的K线是直接由服务器生成推送到您本地的,怎么避免?
--  作者：nicko
--  发布时间：2014/4/22 10:24:30
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 那你们生成的盘后数据是根据什么数据产生的呢？难道不是TICK数据？ 我只是要求在即时的实盘中能获得与交易所发布的同样数据（即使慢一两秒也不要紧），不然实盘是永远不能做的 那有意义吗
--  作者：lichenghu
--  发布时间：2014/4/22 10:34:05
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都是由tick数据生成的,每台服务器时间都会有微差。而且tick可能存在并笔情况

 

您仔细对比下tick数据,没有不一样的。只不过划分成K线后对应K线数据会有微差