| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [建议]对于复权数据的建议~ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=63396) |
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| -- 作者：bbking -- 发布时间：2014/4/1 22:18:58 -- [建议]对于复权数据的建议~ 1 增加等额复权~ 复权数=旧主力昨日收盘价 — 新主力昨日收盘价 复权系数=1-复权数/旧合约昨日收盘价。 复权后的价格= 旧合约价格*复权系数 我仔细看了下你们的复权公式~ 如果复权系数是小于1的~假设是0.9 那么旧合约的价格波动全部乘以0.9了吧？ 这样等于历史价格波动给减少了~而真实情况不是这个样子的~ 如果使用等额复权~完全不存在这样的问题~ 即使出现价格为负数~价格波动的绝对值没有变大跟减少~ 我们计算盈亏的时候得到的都是真实的数值~ 比如你交易价差的时候~价差是否为负数不影响你回测时计算的盈亏 2 复权数据分为几个新品种~取消复权按钮（我按了一下卡了我十多二十秒）~容易与股票的复权产生误会~ 比如00合约继续使用以前非复权的主连合约~ 等比复权用99合约~ 等额复权用98合约~ 如此类推~需要什么主连合约就新增品种~ 对于编程制作复权合约其实没有增加什么工作量~ 期货里是不同类型的主连合约~而股票里是复权~虽然差不多是一个意思~但是一般不这么叫... 3 规范化复权公式~人脑做辅助~ 如果复权是靠人去手动连数据~工作量巨大~ 到时候还会遇到主力合约cu03连续涨停停牌~cu04有成交量的情况~ 这样的时候今天主连会一下子变成04合约~明天再变回03合约~很麻烦~ 反正实际情况非常复杂~ 必须有个比较规范的移仓公式才行~可以参考jmf的... 4 增加IsMainContract函数~ 查询当前合约在某个历史日期上是否为主力合约~ 简单点说~你的复权合约弄出来了~某个合约在某个历史时期是否为主力合约 自然而然就清楚了~所以应该有这么个IsMainContract函数~其实也是一趟水的工作 而且有个移仓表以后怎么弄都不会出错~ 数据质量对于程序化交易者 如同食材的质量对于厨师~ 不同的交易策略需要不同的主连合约~ 金字塔没有做主连合约时我都是自己弄主连合约的~ 如果金字塔弄的主连合约数据质量有保证 可以极大减少我的工作量 光靠这一点就可以吸引许多用户了~
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| -- 作者：bbking -- 发布时间：2014/4/1 22:20:36 --
自己做的等额复权表~ 都是拷贝金字塔数据导入matlab生成主连合约~ 再导入金字塔~ 供开发人员参考
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| -- 作者：bbking -- 发布时间：2014/4/1 22:29:08 -- 那个复权的00合约我把所有1分钟数据全打开~ 到现在还在不停刷新~ 即使把行情关掉了~还是无法正常显示填缺00合约...
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| -- 作者：fly -- 发布时间：2014/4/2 9:12:27 -- 建议很详细,会尽快提交到产品部进一步讨论的,非常感谢您. |
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| -- 作者：bbking -- 发布时间：2014/4/2 10:58:46 -- 等额复权的连续合约对于做隔夜交易至关重要 IsMainContract函数对于做套利的价差曲线至关重要没有哪个厨子不重视食材的~
所以希望金字塔对待复权的连续合约数据高度重视~ |
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