| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于限价单的疑问以及对金字塔客服效率的建议 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=62768) |
| -- 作者：老贾 -- 发布时间：2014/3/17 11:22:03 -- 关于限价单的疑问以及对金字塔客服效率的建议 1.上周提了一个关于限价单的开单疑问, 一开始觉得应该是公式模型编写的问题, 所以放在那个板块, 但同样一个我觉得应该不是那么复杂的问题, 重复了4遍都未被理解,原帖地址:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=62690 我觉得应该是软件自身的设计问题了, 所以我想在这里再确认一下,
我的问题是:图表交易, 走完K线模式, 请问要实现实盘和回测是以第二根K线的开盘价(不要开盘价的对手价)开出要怎么写? 不要再告诉是LIMIT, OPEN, 或者NEXTOPEN了, 统统不对.
2.不知道金字塔客服是不是经常回答很简单的问题, 有点麻木和失去耐心了, 给人的感觉就是看问题都大概看个一半就立马潦草回答了, 往往没准确理解对方的意思, 再次重复也是如此,这样往往让一个简单的问题要经过兜兜转转好几次才能得到解决, 或者客户干脆就放弃了,不只是我有这样的感觉, 我看其他人的帖子, 经常也有很这种感觉, 网友到最后都在那里抓狂"请认真看我的问题了!", 我相信有这感觉的网友应该不会只有我一个.
3.每次看问题, 认真一点, 在自己确定的情况下当下做出解答,不确定跟同事核实或者亲自去验证一下, 这样解决问题的效率会不会更高? 客户是否会更满意? |
| -- 作者：老贾 -- 发布时间：2014/3/17 11:36:30 -- 如果是软件自身设计问题, 如果不行就一句话这么简单的事情, 如果行, 应该要给个准确的答复. 同样一个问题, 又没变过问题, 而且又不是没说清楚, 搞的是一人一个答案, 一下又说是LIMIT, OPEN, 然后客户反馈这答案是错的, 一下又说是NEXTOPEN, 回头又回来说这答案是错误的, 回头又坚持说是LIMIT OPEN, 回头又说是NEXTOPEN, 这是在中国机关办事的节奏啊. |
| -- 作者：RogarZ -- 发布时间：2014/3/17 11:49:09 -- 我不是很清楚你为什么不是用对手价的形式，这个函数对手价的设计是根据用户长期的反馈修改. 条件满足，立马成交，你连最小的一个变动价位都不愿承受?宁愿担负单子等在那，不成交的风险？ 还请将您的想法告知，以作为我们后续优化的依据。 [此贴子已经被作者于2014/3/17 11:50:39编辑过]
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| -- 作者：老贾 -- 发布时间：2014/3/17 12:15:29 -- 1.每个人的策略和需求不一样, 如果你让客户退而求其次来妥协你们的方便, 那这就本末倒置了.
2.这里来谈谈你说的"你连最小的一个变动价位都不愿承受?宁愿担负单子等在那，不成交的风险？",
那如果照你这样说, 那还需要LIMIT等限价控制函数做什么?限价单本来就是根据自己的需要限价. 注重成交还是注重价格, 这取决客户自己的需求, 不是吗?
3.固定轮训limitr+Open一样不能很好的解决, 因为我的策略就是一定要在K线走完模式走的, 避免实盘与回测出现较大差距以及尽量追求回测和实盘的一致性.
4.再来说我个人的思路, 我的策略经过校验, 如果是限价到第二根开仓价, 对我的策略来说几乎都能成交, 但如果是对手价开出, 跟理论比, 就产生滑点,时间长了滑点累积起来也是一笔不小的数目. 在这里, 如果是NEXOPEN, 那失去我使用限价的意义了,不如直接MARKET, 如果是LIMIT,C, 那信号又会发生变化, 我的想法其实归纳起来很简单, 就是想让通过限价里减除滑点, 而且还跟理论回测测评的结果尽可能保持一致. |
| -- 作者：RogarZ -- 发布时间：2014/3/17 13:33:04 -- 1、nextopen是一个合成的指令，灵活度当然不及limit 2、对手价是指你下单时候的对手价 你买 就是卖1价挂单 卖就是买一价挂单。 3、你看看阿火秘籍，这个改写的方式很成熟，走完K线开仓 轮训止损等等都是使用类似的技巧 4、market 市价 你的滑点是无法控制的，限价对手价 理论上还是超价。超价还是限价 不知您对超价是否清楚，可参考此资料 我们nextopen的设计是。测试为次周期开盘价，实盘为对手价。 用对手价是因考虑流动性问题。毕竟，你触发的价格若以最新价（open）报价，前面可能有很多人已经在该价位上递交了很多的单子，你必须得排队，直到排到你才能成交。 所以，用光open开仓的话，实际交易中会存在单子不成交的情况，这种情形造成实盘与信号不一致，我不知道您是否有考虑。（我想你设置的如此小，那就不可能再使用追撤单了，用追撤单，实际成交价与理论价格差就更大了） 设计的初衷和原理大致是这样。 若您觉得我们处理符合你的要求，用nextopen 若你觉得我们处理的不妥，用轮训模式改写 PS:实盘滑点不可回避，它就在那里。对它做的设置不是越小越好，在一个能接受可控的范围即可，限制的范围太小，就有流动性的问 题了。 测评报告中也有设置滑点的选项，你完全可以评判加入滑点后，策略的好坏影响。 因为一个最小变动价位的设置而没交易到好的单子，我觉得是非常可惜。 对于现有产品功能不满意的地方，我的工作职责是要弄明白为什么，用户在解决什么问题的时候出现了不爽。 所以，我想知道你处理的环境，以便我们设计后续的改进。 有不妥的地方还请指出。 [此贴子已经被作者于2014/3/17 13:44:26编辑过]
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| -- 作者：老贾 -- 发布时间：2014/3/17 14:28:37 -- 还是那句话, 具体的条件和需求不一样, 角度不一样, 你觉得最小变动价位的设置而没交易到好的单子，是非常可惜的. 在一般情况下,这种想法是对的. 但在特定情况和需求下就不一定对了. 而且不是限价单的原则. 比如对于滑点重要过成交的策略来说, 那就不一样了.
个人建议, 既然走完K线模式是金字塔一种主流而重要的模式, 测试很多时候也是以走完K线的次周期的开盘价做成交价的, 那实盘中也应该能以开盘价限价开出, 在某类策略和思路中就变得很重要很实用了.这样对客户更方便, 对价格的控制也更灵活, 也让实盘更贴近测评.
关于你说的阿火的固定轮训改的方法我回头研究一下, 还不知道能不能改合适, 还是谢谢你的耐心回复. |