| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 专业测试报告回撤幅度建议 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=62570) |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2014/3/11 15:57:45 -- 专业测试报告回撤幅度建议 大家都可以来讨论下，哪个更有意义。
我建议测试报告中，各种回撤幅度，可以选择用“实际占用保证金来计算”（目前是使用是客户权益，即所有保证金）。 否则一个盈利的策略，测试过程由于资金越来越大，导致回撤幅度越来越小。就反映不出该策略的真实回撤幅度了。所以最好按实际占用保证金来计算回撤幅度，或用成交金额来计算回撤幅度也行，能比较客观的看出回撤幅度。
一般期货产品，一手操作的话，通常在价格高时波动大，所以回撤金额也相应大一点（因为每手的价值也大嘛），比如股指期货在3000点和2000点时，波动造成的回撤金额可能会差很多，所以如果按占用保证金或按合约价值来计算回撤幅度，我想会更容易看出真正的回撤大小。 |
| -- 作者：RogarZ -- 发布时间：2014/3/11 16:11:10 -- 你这个想法很好，但是只考虑了正常的情况。 若用实际占用保证金，出现连续的亏损金额大于实际占用保证金，难道最大回撤幅度是-XX.XX%，这个解释就很让人费解了 你看考虑平均每次交易的情况，用专业测试报告ulcer指数指标吧 现在的做法是根据最大回撤的定义，通用性的功能，遵循用户普遍的认知。 个性化的定制我们暂时不考虑，用户或者通过自定义指标来实现 |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2014/3/11 17:08:13 -- 你说的很有道理。我再想想有没有更好的办法 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2014/3/11 17:15:01 -- 从通用型来讲幅度是最有代表性的，用资金测试，股指不同的价格这个值会有很大的变动，从我们角度而言这样的回撤值是没有太大参考价值的，他是无法揭示你未来可能会潜在的风险 |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2014/3/22 22:57:12 -- 对啊王工，回撤的幅度比回撤的资金更有意义，可惜在历史测试过程中，一来一般用户为了能顺利测试完整个历史周期，往往会设置一个很大的初始资金（以避免由于爆仓而无法测试下去），二来在进行非复利测试（单手测试时）虚拟账户的资金除了用于统计盈利外对计算回撤并无太大意义
实盘中用户资金管理可能是个很复杂的过程，例如会在盈利时出金、亏损时入金，或盈利后加大投入等多种方法
确实不好模拟真实风险 |