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---- 程序化交易在模拟交易中历史回测结果的有效性 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=62379)
-- 发布时间：2014/3/6 10:08:50
-- 程序化交易在模拟交易中历史回测结果的有效性
有个问题想向诸位大侠请教一下，通过模拟盘的程序化交易，经过历史回测，效果还可以。一旦切入到实盘，效果还会一样吗，可以采信的程度有多少成分，能有90%的可靠性吗？X%7D3UKB(_VF%60LW.gif)
-- 发布时间：2014/3/6 10:15:58
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您好，模拟测试和实际交易的误差建议您咨询相关资深人员。以下仅供参考
首先，实盘中涨跌停价是不能成交的，而效果测试则会以成交均价计算盈亏。 其次，效果测试无法考虑到盘中价格变化，只以该周期的开盘价、收盘价或最高最低价作参考发出交易指令，而实盘时，以盘中价格发出交易信号，这个交易信号可能在之后的价格变化中发生改变，从而造成实盘与测试之间的差异。并且在实盘操作中还存在一些不可预料的情况，比如机器死机，网络断线等等，这些客观因素都对实盘交易产生一定的影响。而且对应模式测试是历史的交易情况,未来怎样不好预判。您可以先用模拟资金账户跑一段时间磨合下