| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- level2行情 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=62125) |
| -- 作者：deni977 -- 发布时间：2014/2/27 14:58:14 -- level2行情 请教一个基础问题：金字塔的level2行情，和普通行情，同一品种同一周期的open、high、low、close是一样的吗？最大的区别是什么？ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2014/2/27 15:08:19 -- L1行情源和L2的行情源交易所是分开的,可能会有细小差别。 最大的区别就是大连市场提供5档加深度行情，中金所提供5档行情。
5档行情：较普通的1档行情数据，增加了额外4档买卖盘数据。 [此贴子已经被作者于2014/2/27 15:11:33编辑过]
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| -- 作者：deni977 -- 发布时间：2014/2/27 15:15:24 -- 我刚发现，一个基于 high、low、open、close 的策略，在level2服务器实盘测试和在普通行情实盘测试，完全不一样。是股指连续，按道理同一周期的high、low，应该是一样的才对吧？open、close或者有差异。不知道这样理解对不对？ |
| -- 作者：deni977 -- 发布时间：2014/2/27 15:25:22 -- 个人认为，level2对1分钟以上的程序化交易，应该是最好的速度，也就是深度数据，可以更加有效的控制滑点（更加接近设计的开仓平仓值，而不是正滑点变成负滑点），请教指点、探讨、交流 |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2014/2/27 15:28:43 -- 完全不一样？你看下具体不一样的地方k线数据相差多大。这本来就是2个行情源，有细小的差别还是有的但不会发生很大的不一致。 |