特别不喜欢算啥比例的~

特别期货合约按照比例算最后盈亏全会失真

比如某合约前复权~

由于换月一直升水~远期大于近期~折算远期涨幅比例后~

主连合约基数低乘以换月的等比复权系数

我从初期一直持多单一年~

在主连合约上测算的盈亏数值比真实交易的就低了~

如果按照等额复权~

每个月的升贴水直接前复权~

我持多单一年肯定也是在换月那几天换到远期合约上去的~

跟真实操作情况没有任何区别~

这个问题你们应该想的明白吧？

为何弄了个复杂的等比复权却不顺手弄个等额复权呢？