以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 分笔周期,速度变慢,求解决 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=61763) |
-- 作者:every -- 发布时间:2014/2/18 12:38:50 -- 分笔周期,速度变慢,求解决 用PEL函数写的多策略公式,
1.简单图表交易
2.策略中要调用用到全日分笔数据
实测时,速度变慢,不能及时处理数据发出交易信号,怎么优化处理?
(1)是必须提高电脑性能
(2)还是改用VBS、C++语言
(3)还是必须简化公式策略?
看到很多实例中有很多PEL策略的,他们运行起来速度正常吗?
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2014/2/18 13:13:12 -- 有勾选交易日志吗,看下日志中从触发信号到下单这个时间有这么大延迟 |
-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2014/2/18 13:48:56 -- 1、这个图表记录中的时间是本地时间,而不是K线时间,你确认下2者是否有误差 2、代码优化:包括仅刷最后一根K线等。
一般tick级别计算量又非常大,那么推荐使用VBA c++ 这2者是事件驱动,效率高效很多。 |
-- 作者:dds_118 -- 发布时间:2014/2/18 14:17:31 -- 实际运行时,一打开策略,观察屏幕显示数据更新明显减慢,有点拖不动的感觉,一释放策略,数据更新慢上变快,像喷发出来的感觉,设置限制数据使用量后也有此感觉,数据更新一下变快。 软件上来说就是策略太多计算过于复杂,缓存太小调用数据放不下造成,可好的策略不可能很简单就一个策略就OK了啊,没办法必须多策略,调用大量数据。 另外多核处理器,在处理多策略公式时,是不是每个核都能同时被分配处理每个独立策略,而不用排队?这样速度能快点? 怎么解决比较好?必须多策略,必须大数据量。
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