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---- [求助]还是关于最大回撤的困扰 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=6122)
-- 发布时间：2011/4/12 19:07:29
-- [求助]还是关于最大回撤的困扰
反复看了论坛所有最大回撤的解释，还是觉得和实际效果差别不小，困扰中
我选取系统从10年10月8日-11月8日，品种：棉花连续，交易周期1分钟，资金10万始终开一手合约
第一单，9：01收盘22145买入，9：14收盘22590平仓。显示收益2225，幅度2.01%（这个本身也有点疑问，不是2.2%的盈利幅度么，但是差别不大）重点是回撤2.2%，即便按当天的最高价涨停（22600-22590）*5=50，2.2%怎么理解？按10万资金就表示曾经动态出现过2200的大回撤。
时间 名称 类型 交易价/成本价 交易量 收益(不计平仓费用) 幅度% 资产 最大回撤%
2010/10/08 09:01:00 棉花连续 开多 22145 1 0.00
2010/10/08 09:14:00 棉花连续 平多 22590/22145 1 2,225.00 2.01 102,225.00 2.20----第一单
2010/10/08 09:42:00 棉花连续 开多 22575 1 0.00
2010/10/08 15:00:00 棉花连续 平多 22600/22575 1 125.00 0.11 102,350.00 2.20
2010/10/11 09:02:00 棉花连续 开多 23985 1 0.00
2010/10/11 09:02:00 棉花连续 最大损失 23985 1 .00 0.00 102,350.00 2.20
2010/10/11 09:16:00 棉花连续 开多 23925 1 0.00
2010/10/11 09:18:00 棉花连续 平多 23770/23925 1 -775.00 -0.65 101,575.00 2.20
2010/10/11 10:12:00 棉花连续 开多 23710 1 0.00
2010/10/11 11:11:00 棉花连续 平多 23790/23710 1 400.00 0.34 101,975.00 2.20
2010/10/11 11:27:00 棉花连续 开多 23850 1 0.00
2010/10/11 13:42:00 棉花连续 平多 23890/23850 1 200.00 0.17 102,175.00 2.20
2010/10/11 14:13:00 棉花连续 开多 24020 1 0.00
2010/10/11 14:55:00 棉花连续 平多 23965/24020 1 -275.00 -0.23 101,900.00 2.20
2010/10/12 09:01:00 棉花连续 开空 23460 1 0.00
2010/10/12 09:01:00 棉花连续 最大损失 23460 1 .00 0.00 101,900.00 2.20
2010/10/12 09:08:00 棉花连续 开空 23380 1 0.00
2010/10/12 09:13:00 棉花连续 平空 23440/23380 1 -300.00 -0.26 101,600.00 2.20
2010/10/12 09:23:00 棉花连续 开空 23385 1 0.00
2010/10/12 09:36:00 棉花连续 平空 23520/23385 1 -675.00 -0.58 100,925.00 2.20
2010/10/12 10:31:00 棉花连续 开空 23545 1 0.00
2010/10/12 10:57:00 棉花连续 平空 23545/23545 1 .00 0.00 100,925.00 2.68
2010/10/12 11:13:00 棉花连续 开多 23560 1 0.00
2010/10/12 13:40:00 棉花连续 平多 23845/23560 1 1,425.00 1.21 102,350.00 2.68
2010/10/12 14:31:00 棉花连续 开空 23550 1 0.00
2010/10/12 14:38:00 棉花连续 平空 23515/23550 1 175.00 0.15 102,525.00 2.68
2010/10/12 14:48:00 棉花连续 开空 23455 1 0.00
2010/10/12 15:00:00 棉花连续 平空 23510/23455 1 -275.00 -0.23 102,250.00 2.68
-- 发布时间：2011/4/12 21:18:03
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好像不是像你这样算的
是盘中的最大动态权益 和 最小动态权益 计算出来的 （最小权益-最大权益）/最大权益
22145多单，盘中可能冲高到某个点后回落（这个幅度可能达2.2%），然后再上涨，最后你平仓离场。
虽然你平仓时候已是盈利，似乎没有回撤，其实这个回撤出现在盘中
其实何为“最大回撤”？观点千姿百态。
如果不满意金字塔回撤的计算方法。大可自行计算，不用苛求。
金字塔这个投资利器足够强大，完全可以自行设计计算方法。
我评估最大回撤时，就是自己设计的。
-- 发布时间：2011/4/13 16:52:55
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-- 发布时间：2011/4/15 8:31:57
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好像不是像你这样算的
是盘中的最大动态权益 和 最小动态权益 计算出来的 （最小权益-最大权益）/最大权益
22145多单，盘中可能冲高到某个点后回落（这个幅度可能达2.2%），然后再上涨，最后你平仓离场。
虽然你平仓时候已是盈利，似乎没有回撤，其实这个回撤出现在盘中
其实何为“最大回撤”？观点千姿百态。
如果不满意金字塔回撤的计算方法。大可自行计算，不用苛求。
金字塔这个投资利器足够强大，完全可以自行设计计算方法。
我评估最大回撤时，就是自己设计的。
版主你好，22145，冲到最高也就是当天的涨停板22600，除非金字塔计算了同一分钟秒线里的回撤（不过我都没下载秒线的数据）。既然版主说可以自己设计，就不纠结这个了。
我是用excel记录后统计最大回撤的，不知道您的意思是通过金字塔本身写代码给出结果，还是用其它东东？能否示范，谢谢
-- 发布时间：2011/4/15 10:03:02
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如果你想自己设计，也可以用金字塔
比如：
maxMoney:=hhv(asset,0);
最大回撤:llv((asset-maxMoney)/maxMoney*100,0);
-- 发布时间：2011/4/17 10:38:18
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这个问题不只一次讨论过了。