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| -- 作者：kiseki_lyo -- 发布时间：2014/1/10 16:20:43 -- 讨论一下实盘中的滑点问题 有个1分钟模型，平均一天交易8手左右。盈利率比较满意 用海通期货的仿真账户测试基本上每手的滑点在1跳左右 同一个核心的策略的2分钟模型已经在跑实盘，实盘几乎无滑点，仿真测的话平均2手滑一跳 想跟大家探讨一下怎么减少实盘中的滑点 假如把策略全部搬到后台去，能多大程度上减少滑点？
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| -- 作者：lichenghu -- 发布时间：2014/1/10 16:59:06 -- 有些滑点是不可控的,后台能够提升整个策略的运行效率,缩小分析时间
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