以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 测试为什么许多笔亏损超出来止损范围 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=59158) |
-- 作者:雪球 -- 发布时间:2013/11/24 22:36:53 -- 测试为什么许多笔亏损超出来止损范围 INPUT:A(5,1,30,3),B(15,5,100,10),SS(1,1,1000,1),ZS(13,5,20,1); //中间变量 MA1:=MA(CLOSE,A); 手数:=ss; 开多平空条件:=CROSS( MA1,MA2);//开多平空条件 //交易系统 //止损1.3%
以上是公式原码。请问客服老师螺纹钢连续日线测试为什么许多笔亏损超出来止损范围?
![]() ![]() 以上是测试附图,原码中止损参数是千分之13。
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-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2013/11/25 9:27:46 -- 您好,把对应的MARKET改成MARKETR
一个测试的时候是次周期开盘价,一个是本周期收盘价!您这里明细要用到后者
而且对应的盈亏计算方法 盈亏%:盈亏金额/(开仓价*合约乘数*交易量)*100%。
您拿您的条件做下对比就清楚了 |
-- 作者:雪球 -- 发布时间:2013/11/25 13:04:26 -- 客服老师你好,已改成marketr,并进行重新测试,仍然有许多笔者超出止损参数1.3%,只是绩效有改善。
老师你能否按上述原码亲自试下,rb00,日线,测试时间2010.4.16至2013.11.22。
盈亏%与我原码中zs/1000,是一样的我推导过。我手数用的是一手。 |
-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2013/11/25 14:27:58 -- 1,c<=enterprice*(1-ZS/1000)
2,盈亏金额/(开仓价*合约乘数*交易量)*100%>1.3%
这2个对应不匹配哦 |
-- 作者:雪球 -- 发布时间:2013/11/25 15:55:44 -- 盈亏%:盈亏金额/(开仓价*合约乘数*交易量)*100%=开平仓价差 /开仓价。 =如多头则,(开平仓价差-C)/开仓价=zs/1000
=多头止损条件:=c<=enterprice*(1-ZS/1000) ; 同样
所以这个 盈亏%与我原码中zs/1000,是一样的我推导过。我手数用的是一手。
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-- 作者:雪球 -- 发布时间:2013/11/25 16:02:12 -- 导出报告提示失败 请问客服实盘中除了滑点和未成交外,单笔亏损能控制在止损参数内吗?还有,上述止损原码对吗(除了改用Marketr外)?原码次序对吗?
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-- 作者:qq代人发帖 -- 发布时间:2013/11/25 16:14:11 -- [求助]哪有用python实现自动交易的完成例子 您好,您稍等。 |
-- 作者:雪球 -- 发布时间:2013/11/26 10:03:50 -- 以下是引用lichenghu在2013/11/25 9:27:46的发言:
您好,把对应的MARKET改成MARKETR
一个测试的时候是次周期开盘价,一个是本周期收盘价!您这里明细要用到后者
而且对应的盈亏计算方法 盈亏%:盈亏金额/(开仓价*合约乘数*交易量)*100%。
您拿您的条件做下对比就清楚了 查 MARKET:交易评测时按照次周期开盘价操作,处于图表交易时按照实际交易市价操作。
老师对MARKET这样理解对吗?准确地说,测试测评时,作为买入价是以次周期开盘价+3档申报委托并成交,作为卖出价是以次周期开盘价-3档申报委托并成交;图表交易时,作为买入价是以当时对手价+3档申报委托,作为卖出价是以当时对手价-3档申报委托。
查MARKETR :交易评测时按照本周期收盘价操作,处于图表交易时按照实际交易市价操作。 老师对MARKETR这样理解对吗?准确地说,测试测评时,作为买入价是以本周期收盘价+3档申报委托并成交,作为卖出价是以本周期收盘价-3档申报委托并成交;图表交易时,作为买入价是以当时对手价+3档申报委托,作为卖出价是以当时对手价-3档申报委托。
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2013/11/26 10:28:29 -- market:测评时按次周期开盘价(就是这个价格) marketr:测评时按本周期收盘价(就是这个价格)
实际交易时按市价委托,对应金仕达平台的市价默认是加3个档。 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=52160&replyID=&skin=1这里有很详细的说明,楼主可以看下。 |
-- 作者:雪球 -- 发布时间:2013/11/26 11:03:44 -- 谢谢。我不是金仕达平台,我用的是CTP综合平台,盘实市价单是否也默认加三档? |